헌트 프로세스

확률론에서 헌트 프로세스는 최소 완료 허용 여과$F_{t}\}\{t$\}$_{t\geq 0}}}$에 대해 준좌측 연속인 강한 마르코프 과정이다$.$

그것은 길버트 헌트의 이름을 따서 지어졌다.

참고 항목

• 마르코프 과정
• 마르코프 체인
• 유한형 이동

참조

• Chung, Kai Lai; Walsh, John B. (2006), "Chapter 3. Hunt Process", Markov Processes, Brownian Motion, and Time Symmetry, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, vol. 249 (2nd ed.), Springer, pp. 75ff, ISBN 9780387286969
• Krupka, Demeter (2000), Introduction to Global Variational Geometry, North-Holland Mathematical Library, vol. 23, Elsevier, pp. 87ff, ISBN 9780080954295
• Applebaum, David (2009), Lévy Processes and Stochastic Calculus, Cambridge Studies in Advanced Mathematics, Cambridge University Press, p. 196, ISBN 9780521738651

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