안정공정

확률론에서 안정적 과정은 확률적 과정의 일종이다. 여기에는 확률 분포가 안정적인 분포인 확률적 공정이 포함된다.^[1]

안정적인 공정의 예로는 Wiener 공정 또는 Brownian 운동을 들 수 있는데, 이러한 공정의 확률 분포는 정규 분포와 관련이 있다. 그들은 또한 카우치 과정을 포함한다. 대칭 Cauchy 공정의 경우 연관된 확률 분포는 Cauchy 분포다.^[1]

$임의{\displaystyle }$ 원소가 없는 퇴행형 케이스, 즉 X${\displaystyle }$( ${\displaystyle t}$)${\displaystyle }$= ${\displaystyle m}$ ${\displaystyle t}$ ${\displaystyle$ X$(t)=mt$ $여기$서 m ${\displaystyle m}$은 상수인 경우도 안정된 과정이다.^[1]

참조