연속시간 확률적 공정

Continuous-time stochastic process

확률 이론과 통계에서 연속 시간 확률 프로세스 또는 연속 공간 시간 확률 프로세스는 지수 변수가 구별되는 값만 취하는 이산 시간 프로세스와 대조적으로 지수 변수가 연속적인 값의 집합을 취하는 확률 프로세스다. 대체 용어는 연속 매개변수를 보다 포괄적으로 사용한다.[1]

공정의 더 제한적인 종류는 연속 확률적 공정이다. 여기서 용어는 종종 지수 변수가 연속적이고 공정의 샘플 경로가[2] 연속적이라는 것을 의미한다. 혹시 모를 혼란을 감안해 주의가 필요하다.[2]

대기 시간 분포를 통해 이산 시간 프로세스에서 생성되는 연속 시간 확률적 프로세스를 연속 시간 무작위 보행이라고 한다.

예

표본 경로가 연속적이지 않은 연속 시간 확률적 공정의 예는 포아송 공정이다. 연속적인 경로를 가진 예로는 Ornstein–이 있다.Uhlenbeck 공정.

참고 항목

참조

  1. ^ 파젠, E. (1962) 확률적 과정, 홀덴데이. ISBN0-8162-6664-6 (6장)
  2. ^ a b 닷지, Y. (2006) 옥스포드 통계 용어 사전, OUP. ISBN 0-19-920613-9 ("연속 프로세스" 입력)