차변 스프레드
Debit spread금융에서 차변 스프레드(예: 순 차변 스프레드)는 투자자가 프리미엄이 높은 옵션을 동시에 매입하고 프리미엄이 낮은 옵션을 매도할 때 발생한다. 투자자는 순매수라고 하며 두 옵션(옵션 스프레드)의 프리미엄이 더 넓어질 것으로 기대하고 있다.
강세 & 약세 직불 스프레드
투자자들은 수익을 위해 차변확대를 원한다.
강세 차변 스프레드는 호출을 사용하여 구성할 수 있다. 황소 콜 스프레드를 참조하십시오.
약세 차변 스프레드는 풋을 사용하여 구성할 수 있다. 곰이 퍼지는 것을 보아라.
황소곰 위상 스프레드는 거의 월 통화 & 퍼트를 사용하여 구성할 수 있다.
브레이크븐 포인트
- 통화 스프레드에 대한 중단 = 낮은 스트라이크 + 순 프리미엄
- 퍼트 스프레드에 대한 약식 = 스트라이크 증가 - 순 프리미엄
최대 잠재력
최대 손익잠재력은 통화와 풋 차변 스프레드의 경우 동일하다. 순 차변액 = 보험료 차이에 유의하십시오.
최대 이득
최대 이득 = 파업 가격 차이 - 순 차변, 두 옵션이 모두 현금일 때 실현된다.
최대 손실
최대 손실 = 순 차변, 두 옵션 모두 가치가 소멸될 때 실현된다.
참고 항목
참조
- McMillan, Lawrence G. (2002). Options as a Strategic Investment (4th ed.). New York : New York Institute of Finance. ISBN 0-7352-0197-8.
