베이시스스왑
Basis swap베이시스스왑은 두 개의 변동금리부 금융상품의 교환을 포함하는 이자율스왑이다. 베이시스스왑은 변동금리 지급이 서로 다른 기준치를 참조하는 변동금리스왑의 기능을 한다.[1][2]
위험회피에 대한 기본 스왑의 사용
기본위험은 서로 다른 요인에 의해 움직이는 적어도 하나의 지급현금흐름과 하나의 수취현금흐름을 가진 직위에 발생하며, 그러한 요소들 간의 상관관계가 1개 미만이다. 기초스왑을 체결하면 기초변동에 따른 손익의 영향을 상쇄하여 기초위험을 감소시킬 수 있다.
- 환율 변동에 대한 노출(예: 1 MO LIBOR의 경우 1 MO USD LIBOR)
- 다른 인덱스에 유리한 인덱스(예: 1mo USD T-bill for 1mo USD LIBOR)에 대해
- 수익률 곡선의 다른 점(예: 1 MO USD LIBOR, 6 MO USD LIBOR)
에너지 물품의 기본 스왑
에너지 시장에서 베이시스 스왑은 제품과 주요 지수 제품(예: 브렌트 원유 또는 헨리 허브 가스)의 가격 차이에 대한 스왑이다.
참고 항목
참조
- ^ 금융산업 온톨로지 버전 2, 부록 D: 파생상품, EDM Council, Inc., Object Management Group, Inc., 2019
- ^ 스왑 또는 통화 헤지 방법 설명: 퀵테이크 Q&A 곤도 마사키, 블룸버그 퀵테이크, 2017
