신용전환인자
Credit conversion factor| 은행규정 및기준 |
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| 배경 |
| 필러 1: 규제자본 |
| 필러 2: 감독 검토 |
| 3번 필러: 시장 공개 |
| 비즈니스 및 경제 포털 |
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신용전환요인(CCF)은 신용평가 분야의 계수다. 미래에 사용할 추가 대출 금액과 청구할 수 있는 금액의 비율이다.[1]
배경
(신용)위험평가의 주요 변수는 디폴트 확률(PD), 디폴트(LGD), 디폴트(EAD) 노출이다. 신용전환 인자는 EAD 금액으로[2] (파생상품을 제외한) 자유 신용라인과 기타 잔액 시트의 거래 금액을 계산하며, 바젤 II 협정 이후 유럽 은행 규제의 필수적인 부분이다. 비균형 시트의 경우, 은행은 필요할 때 채무자에게 그 돈을 제공할 의무가 있다. 채무 불이행의 경우에 손실된 금액을 계산하기 위해서는 원칙적으로 채무불이행 발생 가능한 채무의 금액과 미래 채무의 금액을 가중시키는 것이 일반적인 관행이다.
예
지난 달 은행에서 이미 200유로를 받은 1,000유로의 크레딧을 받을 수 있다고 가정합시다. 즉, 현 달에도 800유로를 받을 수 있다. 만약 오늘 500유로의 또 다른 신용을 얻게 된다면, CCF는 500유로를 800유로로 나누어서 62.5%로 평가된다.
비평
CCF의 가능한 단점은 특정 시간에 EAD를 평가하는 데 적절하지 않을 수 있는 역방향(일반적으로 12개월 이상)이라는 것이다.[3]
참조
- ^ "Loss estimation". RSU Rating Service Unit. Retrieved 14 December 2018.
- ^ "Calculation of the Credit Conversion Factor (CCF)". help.sap.com. SAP SE. Retrieved 14 December 2018.
- ^ Taplin, Ross; To, Huong Minh; Hee, Jarrad (2007). "Modeling exposure at default, credit conversion factors and the Basel II Accord". The Journal of Credit Risk. 3 (2): 75–84. doi:10.21314/JCR.2007.064. Retrieved 14 December 2018.
