표준화된 접근방식(신용위험)
Standardized approach (credit risk)| 은행규정 및기준 |
|---|
| 배경 |
| 필러 1: 규제자본 |
| 필러 2: 감독 검토 |
| 3번 필러: 시장 공개 |
| 비즈니스 및 경제 포털 |
표준화된 접근법(또는 표준화된 접근법)이라는 용어는 바젤Ⅱ 자본적정성 규칙에 따라 제안된 일련의 신용위험 측정 기법을 말한다.
이 접근법에 따라 은행들은 신용위험에 필요한 자본을 정량화하기 위해 외부 신용평가기관의 등급을 사용해야 한다. 많은 국가에서 이것은 규제 당국이 바젤 II 구현의 초기 단계에서 승인할 계획인 유일한 접근법이다.
바젤 협정은 은행들이 신용위험에 대한 자본 요구사항을 계산하기 위한 두 가지 광범위한 방법론 사이에서 선택을 허용하도록 제안한다. 다른 대안은 내부 등급에 근거한다.
표준화된 접근방식의 위험 가중치 요약
일부 청구에 대한 위험을 평가하는 데 몇 가지 옵션이 있으며, 다음은 구현될 가능성이 있는 요약본이다.
참고: 일부 "등급 미지정" 위험 가중치의 경우, 은행은 바젤-II 협정에 의해 제공되는 공식 집합과 함께 내부 비율 기반 접근법에 기초 IRB 및 고급 IRB에 기반한 자체 내부 비율 시스템을 사용하도록 권장된다. 원래의 프레임워크 텍스트에 발표된 다음과 같은 일부 클레임 범주에 대해 몇 가지 대체 가중치가 있다.
- 주권자에 대한 청구
| 신용평가 | AAA에서 AA로- | A+ to A- | BBB+와 BBB- | BB+ to B- | 아래 B- | 등급이 없는 |
| 위험 가중치 | 0% | 20% | 50% | 100% | 150% | 100% |
- BIS, IMF, ECB, EC, MDB에 대한 주장
- 위험 가중치: 0%
- 은행 및 증권사에 대한 청구
- 은행 및 증권사로서의 주권자에 대한 평가와 관련된다.
| 신용평가 | AAA에서 AA로- | A+ to A- | BBB+와 BBB- | BB+ to B- | 아래 B- | 등급이 없는 |
| 위험 가중치 | 20% | 50% | 100% | 100% | 150% | 100% |
- 기업청구
| 신용평가 | AAA에서 AA로- | A+ to A- | BBB+ to BB- | 아래 BB- | 등급이 없는 |
| 위험 가중치 | 20% | 50% | 100% | 150% | 100% |
- 소매 상품에 대한 클레임
- 여기에는 신용카드, 당좌대월, 자동차 대출, 개인 금융 및 중소기업이 포함된다.
- 위험 가중치: 75%
- 주거용 부동산으로 담보된 청구권
- 위험 가중치: 35%
- 상업용 부동산으로 담보된 클레임
- 위험 가중치: 100%
- 연체대출
- 주택 담보 대출 외 90일 이상
- 위험 가중치:
- 미수금액의 20% 미만인 충당부채의 경우 150%
- 미수금액의 20%~49%인 충당부채의 경우 100%
- 미수금액의 50% 이하인 충당부채의 경우 100%로 감액하되 감독 재량으로 미수금액의 50%로 감액한다.
- 기타자산
- 위험 가중치: 100%
- 현금
- 위험 가중치: 0%
