바젤III: 위기 후 개혁

Basel III: Finalising post-crisis reforms
주요 기사: 바젤 III
바젤 프레임워크
은행의 국제 규제 기준
배경
기둥 1: 법령 준수 자본
기둥 2: 감독 리뷰
기둥 3: 시장 공개
비즈니스 및 경제 포털

바젤 III: 위기 이후 개혁 기준의 최종 결정(바젤 3.1 또는 바젤 IV라고도 함)은 2017년 바젤 은행감독위원회(BCBS)에 의해 합의되어 2023년 1월에 실시될 예정이다.그들은 바젤 [1]협정이라고 알려진 국제 은행 기준을 개정한다.

바젤 위원회는 이러한 변경을 2010-11년에 [2]발표된 바젤 III 개혁의 완료라고 설명하고, 「위기 후의 바젤 III 개혁」[3]이라고 부르고 있다.영국 정부는 그 변화를 "Basel 3.1"[4]이라고 부른다.다른 사람들은 바젤 IV(때로는 FRTB 포함)라고 불렀지만, 바젤 위원회의 사무총장은 2016년 연설에서 이러한 [5]변화를 그렇게 설명할 만큼 충분하다고 생각하지 않는다고 말했다.

금융업계에서는 특히 은행으로부터 중립적인 영향을 주지 않았지만, 기준서는 자본 요구조건에 대한 중립적인 영향을 미칠 것이라고 주장한다.[6][6]

역사

바젤II는 2007-08년 금융위기에 대응해 바젤은행감독위원회(BCBS)가 개발한 은행 국제규제 프레임워크다.그것은 은행의 자본 및 유동성 요건에 대한 다양한 규칙을 포함하고 있다.2017년 개혁은 초기 바젤 III를 보완한다.이 규칙 세트는 2017년 12월 7일에 채택되었으며, 시행 예정일은 2022년 1월이다(2027년까지의 [7][8]출력 바닥 단계적 도입 기간 포함).BCBS는 법적 구속력을 가진 규제를 발행할 권한이 없기 때문에 국가 당국이 [9]바젤 기준을 실행해야 한다.

바젤 위원회의 사무총장은 2016년 연설에서 새로운 로마 숫자를 [5]정당화할 만큼 변화가 상당하다고 생각하지 않는다고 말했다.바젤 위원회는 3개의 [10]바젤 협정만을 언급하고 있다.

COVID-19 대유행에 대응하여 BCBS는 2023년 1월까지 [11]이행을 1년 늦추기로 합의했다.

요구 사항들

개정안은 신용위험에 대한 표준화된 접근법(SA-CR), 신용위험에 대한 내부등급 기반 접근법(IRB), 신용평가조정(CVA) 프레임워크, 운용위험 RWA의 계산, 레버리지 비율(leverage ratio)을 개정하고 위험가중자산(RWAs)의 총생산량을 도입한다.

BCBS 보도자료에서는 다음과 [12]같이 개혁을 요약하였다.

  • 기존 접근법의 건전성과 위험 민감도를 개선하는 신용위험에 대한 표준화된 접근법 개정
  • 낮은 디폴트 포트폴리오에 대해 내부적으로 모델링된 가장 진보된 접근법의 사용이 제한되는 신용위험에 대한 내부 등급 기반 접근법의 개정.
  • 내부적으로 모델링된 접근법의 삭제 및 개정된 표준화된 접근법의 도입을 포함한 신용평가조정(CVA) 프레임워크의 개정
  • 운용 리스크에 대한 개정된 표준화된 접근법. 이는 기존의 표준화된 접근법과 고급 접근법
  • 글로벌 시스템상 중요한 은행(G-SIB)의 레버리지 비율 및 레버리지 비율 버퍼 측정의 개정.G-SIB의 리스크 가중치 자본 버퍼의 50%로 설정된 Tier 1 자본 버퍼의 형태를 취한다.
  • 내부 모델에 의해 생성된 은행의 리스크 가중 자산(RWA)이 바젤 III 프레임워크의 표준화된 접근법에 의해 계산된 RWA의 72.5%보다 낮지 않음을 보증하는 총 산출 바닥.은행들은 또한 이러한 표준화된 접근법에 따라 RWA를 공개해야 한다.

이러한 개혁은 2023년 1월부터 실시된다.단, 단계적으로 도입되는 생산 플로어는 [13]2028년 1월 1일에만 완전히 유효하다.

자본 영향

그 기준은 영국 은행들의 자본 요건을 500억 [14]파운드 증가시킬 것으로 예상된다.유럽 주요 은행의 평균 공통 지분 계층 1(CET1) 자본 비율은 0.9% 하락할 것으로 추정되며, 스웨덴과 덴마크의 은행에 가장 큰 영향을 미치는 것은 2.5~[15]3%입니다.유럽은행국(EBA)의 2020년 12월 EU에서의 바젤 3.1 도입에 따른 자본영향 평가는 최소요구자본이 18.5% 증가했으며 일부 국내 은행 섹터에 대한 영향은 훨씬 높을 것으로 예상된다([16]2019년 12월 31일 현재 수치 기준).

실행

바젤 위원회는 새로운 규칙의 시행일을 2023년 1월 1일로 정했다.그러나 2021년 10월 유럽위원회는 시행일을 2025년 [17]1월 1일로 제안했다.2022년 3월, 영국 잉글랜드 은행도 시행일을 [18]2025년 1월로 제안할 것이라고 발표했다.

레퍼런스

  1. ^ Davies, Howard (2017-12-21). "The Last Basel Round? by Howard Davies". Project Syndicate. Retrieved 2017-12-27.
  2. ^ "Regulators look ahead to 'Basel 4'". ICAEW. Retrieved 18 May 2014.
  3. ^ "Sixteenth progress report on adoption of the Basel regulatory framework". BCBS. 7 May 2019. Retrieved 31 May 2019.
  4. ^ "Prudential standards in the Financial Services Bill Policy statement" (PDF). UK Government. 2020-03-11. Retrieved 2020-03-12.
  5. ^ a b Coen, William (2016-04-05). "The global policy reform agenda: completing the job". {{cite journal}}:Cite 저널 요구 사항 journal=(도움말)
  6. ^ Davies, Howard (2017-12-21). "The Last Basel Round? by Howard Davies". Project Syndicate. Retrieved 2017-12-27.
  7. ^ "Finalising Basel III - in brief" (PDF). BCBS. Retrieved 16 July 2019.
  8. ^ "Basel III Website". BCBS. 7 December 2017. Retrieved 16 July 2019.
  9. ^ "Policy development and implementation review". www.bis.org. 30 October 2015. Retrieved 8 April 2019.
  10. ^ "History of the Basel Committee". 2014-10-09. {{cite journal}}:Cite 저널 요구 사항 journal=(도움말)
  11. ^ "Governors and Heads of Supervision announce deferral of Basel III implementation to increase operational capacity of banks and supervisors to respond to Covid-19". 2020-03-27. {{cite journal}}:Cite 저널 요구 사항 journal=(도움말)
  12. ^ "Governors and Heads of Supervision finalise Basel III reforms". 2017-12-07. {{cite journal}}:Cite 저널 요구 사항 journal=(도움말)
  13. ^ Basel Committee on Banking Supervision. "Basel III transitional arrangements, 2017–2028" (PDF).
  14. ^ "KPMG: UK Banks Facing New £50bn Capital Hole as 'Basel IV' Emerges". International Business Times. September 12, 2013. Retrieved 18 May 2014.
  15. ^ Nicolaus, David (2017-12-19). "Basel IV – capital and strategic planning". KPMG. Retrieved 2018-01-10.
  16. ^ European Banking Authority. "Basel III Reforms: Updated Impact Study" (PDF).
  17. ^ 바젤 4 구현 CRR3, KPMG, 2021년 10월 유럽위원회 제안서
  18. ^ 2022년 3월 21일 영국은행 바젤 기준 실시

외부 링크

참고 문헌