체계적 투자
Systematica Investments | |
| 유형 | 사적인 |
|---|---|
| 산업 | 투자관리 |
| 선대 | 블루트렌드 |
| 설립된 | 2015년 1월;( |
| 설립자 |
|
| 본사 | , |
키피플 | 레다 브라가(CEO) |
| 상품들 | 헤지펀드 정량금융 |
| AUM | 130억 달러 (2021년 12월) |
| 소유자 | 제휴 매니저 그룹 |
| 웹사이트 | www |
| 각주/참고 자료 [1] | |
시스템티카 인베스트먼트(Systematica Investments, Systematica Investments)는 제네바에 본사를 둔 양적 투자 관리 회사입니다.그것은 투자에 대한 양적이고 체계적인 접근에 초점을 맞추고 있습니다.
이 회사는 저지에 본사를 두고 있으며 제네바, 런던, 뉴욕, 패서디나, 싱가포르 및 상하이에 지사를 추가로 두고 있습니다.
배경
Systematica의 기원은 BlueCrest Capital Management의 일부인 관리형 선물 전략을 사용하는 컴퓨터 기반 펀드인 BlueTrend에서 찾을 수 있습니다.2004년 브라질 태생의 레다 브라가가 설립했습니다.2004년부터 2014년까지 이 펀드는 연평균 11% 이상의 수익률을 기록했으며 BlueCrest의 최대 펀드 중 하나였습니다.[2][3]
2014년 말, BlueTrend를 연말까지 별도의 새로운 회사로 분할할 계획이 있었습니다.이 회사의 이름은 Systematica Investments이며 BlueTrend 브랜드 펀드를 관리하기 위해 Braga가 이끌게 됩니다.이는 블루크레스트가 실적에 문제가 있어 투자자들이 자금을 회수하고 있을 때 발생했습니다.이번 분할을 통해 BlueTrend는 리스크를 통제하고 투자자들에게 서비스를 제공하는 데에만 집중할 수 있게 되었습니다.[2][4][5]
2015년 1월, BlueTrend는 알고리즘 거래 기술과 함께 투자 기회를 찾기 위해 컴퓨터를 사용하여 대규모 데이터 세트를 채굴하는 Systematica Investments로 분사되었습니다.비록 블루크레스트가 49%의 지분을 가지고 있지만 브라가와 그녀의 팀이 이를 통제할 것입니다.당시 이 회사는 약 84억 명의 자산을 관리하고 있었으며 100명의 직원을 보유하고 있었습니다.대표 펀드는 블루트렌드([3][4][5][6]BlueTrend.
2015년 11월, 블루크레스트는 Systematica의 지분 대부분을 AMG(Affiliated Managers Group)에 매각했습니다.AMG의 당시 CEO였던 션 힐리(Sean Healey)는 그해 봄 허트포드가 5번지에서 마이클 플랫(Michael Platt)과 저녁식사를 함께 한 후 이 거래에 합의되었다고 말했습니다.BlueCrest에서 근무한 적이 있는 Andrew Feldstein은 자신의 회사인 BlueMountain Capital Management를 설립한 후 핵심적인 추천을 받았습니다.이 때 시스템티카의 AUM 수치는 블루크레스트의 수치를 추정했습니다.[5][6][7]
2017년 11월, Systematica는 Old Mutual Global Investors로부터 1억 2천만 달러의 지원을 받아 유럽에서 Systematica Alternative Risk Premia(SARP)[8]라는 이름의 UCITS 제품을 출시했습니다.
2022년 1월에.브라가와 AMG는 블루크레스트의 시스템티카 잔여 지분을 인수하여 시스템티카와 블루크레스트의 관계를 사실상 종료시켰습니다.[1]
참고문헌
- ^ a b "Leda Braga, AMG Acquire BlueCrest's Stake in Hedge Fund Systematica". Bloomberg.com. 18 January 2022.
- ^ a b Chung, Juliet; Fletcher, Laurence (2014-09-26). "BlueCrest Spinning Off BlueTrend Hedge Fund Into New Company". Wall Street Journal. ISSN 0099-9660. Retrieved 2023-10-16.
- ^ a b Delevingne, Lawrence (2015-02-11). "Woman's $8.2 billion firm is off to a huge start". CNBC. Retrieved 2023-10-16.
- ^ a b "BlueCrest Spins Off Braga's BlueTrend, Fires Managers". Bloomberg.com. 2014-09-26. Retrieved 2023-10-16.
- ^ a b c "Platt's BlueCrest Sells Stake in Braga's Systematica to AMG". Bloomberg.com. 2015-11-08. Retrieved 2023-10-16.
- ^ a b Wigglesworth, Robin (2015-11-09). "AMG buys stake in Leda Braga's hedge fund". Financial Times. Retrieved 2023-10-16.
- ^ Fletcher, Laurence (2015-11-08). "BlueCrest Capital Management to Sell Majority of its Stake in Leda Braga's Systematica". Wall Street Journal. ISSN 0099-9660. Retrieved 2023-10-16.
- ^ Walker, Owen (2017-11-13). "Hedge fund star targets retail investors". Financial Times. Retrieved 2023-10-16.
