라스 피터 핸슨

Lars Peter Hansen
라스 피터 핸슨
Nobel Prize laureate Lars Peter Hansen at press conference 2013 2.jpg
라스 피터 한센 (2013)
태어난 (1952-10-26) 1952년 10월 26일(69세)
일리노이 주
국적.미국
기관.시카고 대학교
카네기 멜론 대학교
들판거시경제학
학교 또는
전통.		시카고 경제대학
모교미네소타 대학교 (박사)
유타 주립 대학교 (B.Sc.)
박사 과정
어드바이저		크리스토퍼 A.심즈
박사 과정
학생들		나라야나 코체라코타[1]
오가키 마사오 아미르 야론 라비 자간나단
영향토마스 J. 서젠트, 크리스토퍼 A. 심즈
투고일반화된 순간의 방법, 거시경제 및 자산가격에 적용되는 강력한 제어
어워드프리쉬 메달(Kenneth J. Singleton과 함께), 1984년

Nemmers상, 2006

CME Group-MSRI 상, 2008

BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Awards, 2010

2013년 노벨 경제학상
IDEAS / RePEC에서의 정보
웹 사이트larspeterhansen.org
라스 피터 한센, 2007년

라스 피터 한센(Lars Peter Hansen, 1952년[2] 10월 26일 ~ )은 미국의 경제학자이다.그는 시카고 대학의 데이비드 록펠러 경제학과 교수이며 2013년 노벨 [3][4]경제학상 수상자이다.

Hansen은 Generalized Method of Moments에 대한 그의 업적으로 가장 잘 알려져 있으며, 그는 또한 금융 부문과 거시 경제 사이의 연결에 초점을 맞춘 저명한 거시 경제학자이기도 하다.그의 현재 공동연구는 대안적 투자범위에 대한 거시경제 충격에 대한 노출에 대한 가격을 책정하는 방법을 개발하고 적용하고 장기적인 불확실성의 가격 결정의 영향을 조사한다.

그는 2010년 BBVA Foundation Frontiers of Knowledge[5] Award(BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award)에서 경제, 재무, 경영 부문상을 수상했습니다.

전기

유타 주립 대학교(B.S. 수학, 정치학, 1974년) 및 미네소타 대학교(Ph.D.) 졸업 후.경제학, 1978년)은 1981년 시카고 대학으로 이사하기 전에 카네기 멜론 대학에서 조교수 및 부교수를 역임했습니다.그는 현재 시카고 대학의 경제학, 통계학 및 대학에서 데이비드 록펠러 공로 교수입니다.그는 유명한 경제학자 쇼찌에 치앙의 딸인 그레이스 치앙(중국명: 瑞 pin pin; 핀인: Jingng Rénrui)과 결혼했다.한센과 치앙은 함께 [6]피터라는 이름의 아들을 두었습니다.그에게는 두 명의 형제가 있는데, 테드 하워드 한센은 세인트 워싱턴 대학의 면역학자이다.루이스와 로저 핸슨, 수자원 관리 엔지니어입니다.그의 아버지 로저 가우스 한센은 유타 주립 대학교 교수를 지냈고 생화학 교수였다.

투고

한센은 계량경제학 기술인 GMM(Generalized Method of Moments)의 개발자로 가장 잘 알려져 있으며 노동경제학, 국제금융학, 금융학, 거시경제학 등 다양한 분야의 경제모델 분석에 GMM을 적용한 논문을 작성하고 공동 집필했다.이 방법은 복잡한 경제 환경의 모델을 완전히 지정하고 해결할 수 없거나 적용할 수 없는 경제 및 기타 분야와 응용 분야에서 널리 채택되어 왔다.Hansen은 합리적이고 신뢰할 수 있는 추정기(즉, 모든 점근적 정규 추정기의 클래스 내에서 일관성, 점근적 정규성 및 효율성과 같은 바람직한 통계 특성을 갖는 것)를 구성하기 위해 모멘트 조건(예: 참 매개변수 값에서 조건부 기대치가 0인 것으로 알려진 관계)을 활용하는 방법을 보여주었다.최대우도 추정에 필요한 것보다 덜 엄격하게 유지된 모형 가정.그러나 이러한 추정치는 수학적으로 "정통성 조건"(사르간, 1958, 1959) 또는 "편향되지 않은 추정 방정식"(Huber, 1967; Wang et al., 1997)에 기초한 추정치와 동등하다.또한 최대우도 추정 방법은 오류의 분산-공분산 행렬의 제한과 같은 특수 특성을 고려하는 보다 효율적인 계측 변수 추정기를 고안하기 위한 지침을 제공한다(Bhargava and Sargan, 1983)

Kenneth J. Singleton, Scott F.와 같은 여러 공저자와 함께.리처드, 로버트 호드릭, 한센은 GMM을 자산 평가 모델에 적용했습니다.Ravi Jagannathan과 함께, 그는 확률적 할인 요인의 평균에 대한 표준 편차의 비율이 적어도 자산의 샤프 비율만큼 크다는 것을 보여주었다. 이 결과를 Hansen-Jagannathan 한계라고 한다.위험자산의 샤프비율이 예측에 대한 확률적 할인요인의 변동성 비율을 초과하여 종종 실패하는 것을 주식 프리미엄 퍼즐이라고 한다.이후 작업은 호세 샤인크만과의 장기적 리스크 리턴 트레이드오프와 "동적 가치 평가 분해"를 사용하여 동적 거시 경제 모델에서 가격 결정 위험 충격의 용어 구조를 검토하는 데 초점을 맞췄다.

Thomas J. Sargent와 Hansen은 Robustness를 공동 집필했다.이것은 의사결정자가 의사결정이 결과와 어떻게 연계되는지를 포착하는 단일 통계 모델의 능력에 회의적일 때 거시경제 모델링을 위한 강력한 통제 이론의 의미를 탐구한다.

한센은 리스크와 불확실성의 차이(나이트의 불확실성이라고도 함)와 이른바 시스템 리스크의 측정에 초점을 맞췄다."2008년 금융위기에서 [7]그 역할과 대공황 이후 [8]회복기에 어떻게 억제되어야 하는지.그는 정책 결정 과정의 불확실성을 해소할 필요성에 대해 자주 공개적으로 말한다.

그의 기여와 현재 연구 관심사는 미니애폴리스 연방준비은행의 발행물인 지역(The Region)에 실린 2015년 12월 인터뷰에서 요약된다.

어소시에이션

Hansen은 Becker Friedman Institute의 초대 이사이자 현재 BFI의 거시금융연구 프로그램(MFR)의 이사입니다.그는 베커 프리드먼 연구소의 전신인 밀턴 프리드먼 연구소의 설립 소장이었다.2018년에 한센은 Becker Friedman Institute for Research in Economics를 되돌아보는 회고 에세이를 썼다.M.I.T.의 경제학자인 Andrew Lo와 함께 한센은 거시경제학자들의 네트워크인 Macro Financial Modeling Group을 이끌고 금융과 실물 경제의 연결 모델을 개발하기 위해 노력하고 있다.2008년 금융위기의 여파로그는 또한 경제 정책에 대한 불확실성의 비용을 연구하는 연구 이니셔티브의 공동 수석 연구원이다.

그는 미국 과학 아카데미와[9] 미국 금융 협회의 회원이다.그는 또한 미국 예술 과학 아카데미의 회원, 거시 금융 학회의 저명한 펠로우, 그리고 과거 계량 경제 학회의 회장입니다.그는 "경제와 계량경제학의 어드밴스"와 "금융 계량학 핸드북"의 공동 편집자이다.그는 Society for Financial Econometrics(SoFiE)[10]의 창립자 중 한 명입니다.

1984년 Kenneth Singleton과 함께 "비선형 합리적 기대 모형의 일반화 계기 변수 추정"[11]이라는 논문으로 프리쉬 메달을 공동 수상했습니다.금융시장과 거시경제학의 특성을 연구한 공로로 그는 2006년 Erwin Plain Nemmers 경제학상을 [12]수상했습니다.2008년 [13]CME Group-MSRI Award In In In In In Innovative Quantitive Applications를 수상함으로써 경제학에서 통계적 방법을 사용한 공로를 인정받았다.2011년, 그는 "경제 행위자들이 위험하고 변화하는 [14]환경에 어떻게 대처하는지에 대한 우리의 이해에 근본적인 기여를 한" 공로로 BBVA Foundation Frontiers of Knowledge of Economics, Finance, and Management 상을 수상했습니다.그는 유타 주립 대학에서 명예 박사 학위를 받았으며, 2015년에 HEC 파리 및 파치피코 대학에서 명예 교수직을 받았습니다.2016년 5월 22일, 한센은 메인 [15]주 워터빌에 있는 콜비 대학에서 명예 학위를 받았습니다.

노벨 기념상

2013년 10월 14일, 한센은 유진 파마, 로버트 쉴러와 함께 노벨 [16]경제학상을 수상했다.이 상은 그들의 "자산 가격에 대한 경험적 분석"을 인용했다.그의 노벨상 강연인 "불확실성 내외 경제 모델"은 2013년 [17]12월 8일에 발표되었습니다.

엄선한 글

  • Hansen, L.P. 및 J. Borovichka, "거시경학의 불확실성 용어 구조", 제2권, 제2부, 제J.B.판.테일러, H얼릭, 2016년 12월
  • Hansen, L.P., J. Borovichka 및 J. Scheinkman "Missspecified Recovery", 2016년 3월 재무 저널 오브 파이낸스
  • Hansen, L.P.와 Sargent, T.J. 경제 모델 [18]내 불확실성World Scientific Publishing 2014.
  • 한센, L.P. "불확실성 내외 경제모델[19]"(노벨 강의)
  • 한센, L.P.와 서전트, T.J. 동적 선형[20] 경제의 재귀적 모델.Princeton University Press 2013.
  • L.P. 한센과 T.J. Robustness[21] Princeton University Press 2007.
  • L.P. Hansen. M.K. Brunnermeier와 Krishnamurthy, A.의 "시스템적 위험의 식별과 측정에 대한 도전":리스크 지형: 시스템 리스크 및 매크로 모델링,[22] 2012년 9월
  • Hansen, L.P. "Generalized Methods of Moments: A Time Series Perspective", 사회행동과학의 국제 백과사전, 2000.
  • Hansen, L.P., (1982), Generalized Methods of Motions Estimators, Vol. 50, 1029-1054페이지에서 GMM 절차를 제안한 "Generalized Methods of Motions Estimators".
  • Hansen, L. P.; Jagannathan, R. (1991). "Implications of Security Market Data for Models of Dynamic Economies" (PDF). Journal of Political Economy. 99 (2): 225–262. doi:10.1086/261749. S2CID 155085294.
  • Hansen, L. P.; Singleton, K.J. (1982). "Generalized Instrumental Variables Estimation of Nonlinear Rational Expectations Models". Econometrica. 50 (5): 1269–86. doi:10.2307/1911873. JSTOR 1911873.
  • Hansen, L.P.; Hodrick, R.J. (1980). "Forward Exchange-Rates As Optimal Predictors of Future Spot Rates - An Econometric-Analysis". Journal of Political Economy. 88 (5): 829–853. doi:10.1086/260910. S2CID 152551684.
  • Hansen, L.P.; Sargent, T.J. (1980). "Formulating and Estimating Dynamic Linear Rational-Expectations Models" (PDF). Journal of Economic Dynamics & Control. 2 (7–46): 1980. doi:10.1016/0165-1889(80)90049-4.
  • Hansen, L.P.; Heaton, J.C.; Li, N. (2008). "Consumption Strikes Back? Measuring Long-Run Risk". Journal of Political Economy. 116 (2): 260–302. CiteSeerX 10.1.1.516.4176. doi:10.1086/588200. S2CID 17126418.
  • Hansen, L.P.; Sargent, T.J. (2007). "Recursive Robust Estimation and Control without Commitment". Journal of Economic Theory. 136 (1): 1–27. CiteSeerX 10.1.1.408.2856. doi:10.1016/j.jet.2006.06.010. S2CID 6573826.
  • Hansen, L.P., Sargent, T.J. (2008년)견고성프린스턴 대학 출판부
  • Hansen, L.P., Sargent, T.J., (2013)"다이나믹 선형 경제 모델" 프린스턴 대학 출판부.
  • Hansen, L.P.; Scheinkman, J. (2009). "Long Term Risk: an Operator Approach," (January 2009)". Econometrica. 77 (1): 177–234. CiteSeerX 10.1.1.484.7597. doi:10.3982/ECTA6761. S2CID 119947304.
  • Hansen, L.P. (2007). "The Richard T. Ely Lecture : "Beliefs, Doubts and Learning: Valuing Macroeconomic Risk". The American Economic Review. 97 (2): 1–30. doi:10.1257/aer.97.2.1.

레퍼런스

  1. ^ "Past PhD Students". Becker Friedman Institute. Archived from the original on May 3, 2016. Retrieved May 7, 2016.
  2. ^ "Lars Peter Hansen - Facts". www.nobelprize.org. Retrieved January 23, 2017.
  3. ^ 2013년 10월 14일 경제과학상(nobelprize.org)을 받았습니다.
  4. ^ "3 US Economists Win Nobel for Work on Asset Prices", abc news, October 14, 2013
  5. ^ [1] 2015년 1월 22일 Wayback Machine에서 아카이브 완료
  6. ^ Cartwright, Maren (April 26, 2012). "Four Prominent Individuals to Receive Honorary Degrees from USU". Utah State University. Retrieved October 15, 2013.
  7. ^ Hansen, Lars Peter (2013년 2월 11일).시카고 대학과 NBER의 시스템 리스크 식별 및 측정 과제
  8. ^ Anne Szustek(2014년 5월 24일).이코노미스트-Lars-Peter-Hansen-Find-with-Economic.html, 이코노미스트-Lars-Peter Hansen, 경제모델, 기관투자가(잡지)의 결점 발견
  9. ^ "Lars Peter Hansen".
  10. ^ 역대 회장, 창립자협의회, 창립멤버 금융경제학회
  11. ^ "Awards the Econometric Society".
  12. ^ "2006 Erwin Plein Nemmers Economics Prize Recipient: Nemmers Prize - Northwestern University".
  13. ^ "Mathematical Sciences Research Institute".
  14. ^ "Archived copy". Archived from the original on November 10, 2013. Retrieved November 10, 2013.{{cite web}}: CS1 maint: 제목으로 아카이브된 복사(링크)
  15. ^ "Honorary Degree Citations". Commencement. May 22, 2016. Retrieved June 10, 2016.
  16. ^ "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2013".
  17. ^ "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2013".
  18. ^ Uncertainty Within Economic Models. World Scientific Publishing. 2014. ISBN 9789814578110.
  19. ^ Hansen, Lars Peter (2014). "Uncertainty Outside and Inside Economic Models" (PDF). Journal of Political Economy. 122 (5): 945–987. doi:10.1086/678456. S2CID 16318044.
  20. ^ Recursive Models of Dynamic Linear Economies. Princeton University Press. 2013. ISBN 9780691042770.
  21. ^ Robustness. Princeton University Press. 2007. ISBN 9780691114422.
  22. ^ Risk Topography: Systemic Risk and Macro Modeling. Chicago: University of Chicago Press. November 2012.

추가 정보

  • Bhargava, A.와 Sargan, J.D.(1983년).짧은 기간을 포함하는 패널 데이터에서 동적 랜덤 효과 추정.에코메트릭카, 51, 6, 1635-1659
  • 휴버, P. (1967년)비표준 조건에서 최대우도 추정치의 동작입니다.제5회 버클리 수학 통계 및 확률에 관한 심포지엄의 속행, 221-233.
  • 사르간, J.D. (1958)수단 변수를 사용한 경제 관계의 추정.에코메트리카, 26, 393-415
  • 사르간, J.D.(1959)도구 변수에 대한 사용을 통한 자기 상관 잔차와의 관계 추정.왕립통계학회지 B, 21, 91-105.
  • C.Y. 왕, S. 왕, R. 캐롤(1997).측정 오류 및 부트스트랩 분석을 통한 선택 기반 샘플링 추정.계량경제학 저널, 77, 65-86

외부 링크

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