I-spread

I-spread

채권의 보간 스프레드, I-스프레드 또는 ISPRD는 적절한 기준 수익률 곡선에서 만기까지의 수익률과 같은 만기에 대한 선형 보간 수익률의 차이다. 기준곡선은 정부채무증권이나 금리스왑 또는 기타 기준상품을 나타낼 수 있으며, 항상 명시적으로 명시해야 한다.[1] 채권이 최종 만기가 되기 전에 일부 원금을 상환할 것으로 예상되는 경우, 보간은 만기가 아닌 가중 평균 수명에 기초할 수 있다.[2]

참고 항목

참조

  1. ^ O'Kane, Dominic; Sen, Saurav (March 2004). "Credit Spreads Explained" (PDF). Lehman Brothers. pp. 4–6. Archived from the original (PDF) on July 5, 2010.
  2. ^ Ho, Thomas S.Y.; Lee, Sang Bin (2004). "Valuation of a Bond". The Oxford Guide to Financial Modeling. Oxford University Press. p. 265. ISBN 978-0-19972770-4.


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