컴퓨터 파이낸스

Computational finance
Brownian Motion 표본경로 시뮬레이션은 위험중립적 측정에 따른 금융상품의 가격을 계산하는 데 중요한 도구이다.

컴퓨터 금융은 금융에 [1]대한 실질적인 관심의 문제를 다루는 응용 컴퓨터 과학의 한 분야입니다.약간 다른 정의로는 현재 금융에서 사용되는[2] 데이터와 알고리즘의 연구와 [3]재무 모델 또는 시스템을 실현하는 컴퓨터 프로그램의 수학이 있습니다.

계산금융은 수학적 증명보다는 실용적인 수치적 방법을 강조하고 경제 분석에 [4]직접 적용되는 기술에 초점을 맞춘다.그것은 수학적 재정과 수치적 [5]방법 사이의 학문적 분야이다.두 가지 주요 영역은 금융 증권의 공정가치 계산과 확률적 [6]시계열 모델링이다.

역사

컴퓨터 금융의 한 분야로서의 탄생은 1950년대 초 Harry Markowitz로 거슬러 올라갈 수 있습니다.Markowitz는 포트폴리오 선택 문제를 평균 분산 최적화의 연습으로 생각했다.이것은 그 당시 사용 가능했던 것보다 더 많은 컴퓨터 파워를 필요로 했기 때문에, 그는 대략적인 [7]해법을 위한 유용한 알고리즘에 대해 연구했습니다.수학 금융은 같은 통찰력에서 시작되었지만,[8] 복잡한 컴퓨터 과학이 필요하지 않은 단순한 폐쇄적인 형태로 관계를 표현하기 위해 단순화된 가정을 함으로써 분리되었다.

1960년대에는 Ed Thorp와[9] Michael Goodkin과 같은 헤지펀드 매니저(Harry Markowitz, Paul Samuelson, Robert C와 함께 작업)가 있었습니다. Merton)[10]은 재정거래에서 컴퓨터 사용을 선도했다.학계에서는 효율적인 시장 [8]가설을 뒷받침하는 대량의 재무 데이터를 분석하기 위해 Eugene Fama와 같은 연구자들에 의해 정교한 컴퓨터 처리가 필요했다.

1970년대에 컴퓨터 금융의 주요 초점은 옵션 가격 결정과 모기지 증권화 [11]분석으로 옮겨갔다.1970년대 후반과 1980년대 초, "로켓 과학자"로 알려지게 된 젊은 양적 실무자들이 월스트리트에 도착하여 개인용 컴퓨터를 가지고 왔다.이로 인해 컴퓨터 파이낸스 애플리케이션의 [12]양과 종류가 폭발적으로 증가했습니다.많은 새로운 기술은 최적화 및 시계열 [12]분석과 같은 전통적인 계산 경제학 분야가 아닌 신호 처리 및 음성 인식에서 비롯되었습니다.

1980년대 말까지, 냉전이 종식되면서 많은 수의 물리학자들과 철의 장막 뒤에서 온 수학자들이 금융계에 투입되었습니다.이러한 사람들은 "재무 엔지니어"로 알려지게 됩니다.("양적"은 로켓 과학자와 재무 엔지니어, 양적 포트폴리오 [13]매니저를 모두 포함하는 용어입니다).이로 인해 재무에서 사용되는 계산 방법의 범위가 두 번째로 크게 확대되었고, 또한 개인용 컴퓨터에서 메인프레임 [11]및 슈퍼컴퓨터로 이동하게 되었습니다.이 시기에 컴퓨터 금융은 별개의 학술 하위 분야로 인식되었습니다.컴퓨터 금융의 첫 번째 학위 프로그램은 1994년 [14]카네기 멜론 대학에 의해 제공되었습니다.

지난 20년 동안 컴퓨터 금융 분야는 거의 모든 금융 분야로 확장되었고 실무자에 대한 수요는 급격히 [1]증가했습니다.게다가 많은 전문 기업이 성장하여 컴퓨터 금융 소프트웨어와 [10]서비스를 제공하고 있습니다.

컴퓨터 파이낸스 응용 프로그램

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ a b Rüdiger U. Saydel, Tools for Computational[permanent dead link] Finance, Springer; 제3판(2006년 5월 11일)978-3540279235
  2. ^ "Computational Finance and Research Laboratory". University of Essex. Retrieved 2012-07-21.
  3. ^ 코넬리스 A.Los, Computational Finance World Scientific Pub Co. (2000년 12월)ISBN 978-9810244972
  4. ^ 마리오 J. 미란다와 폴 L.Fackler, Applied Computational Economics and Finance, MIT Press (2002년 9월 16일)ISBN 978-0262134200
  5. ^ Omur Ugur, 컴퓨터 금융 입문, 임페리얼 칼리지 프레스 (2008년 12월 22일)ISBN 978-1848161924
  6. ^ 진취안 두안, 볼프강 칼 해들, 제임스 E.젠틀(편집자), 컴퓨터 재무 핸드북, 스프링어(2011년 10월 25일) ISBN 978-3642172533
  7. ^ Harry M. Markowitz, 포트폴리오 선택: 효율적인 투자 다양화, Wiley, 제2판 (1991년 9월 3일)978-1557861085
  8. ^ a b Justin Fox, The Myth of the Rational Market: 월가의 위험, 보상, 망상의 역사, Harper Business (2009년 6월 9일) ISBN 978-0060598990
  9. ^ William Poundstone, Fortune's Formula: 카지노와 월가를 제친 과학적 베팅 시스템의 알려지지 않은 이야기, 힐 앤 왕 (2006년 9월 19일)ISBN 978-0809045990
  10. ^ a b 마이클 굿킨, 더 빠른 오답: 수조개를 거래하는 머신을 만드는 내막, Wiley (2012년 2월 21일)ISBN 978-1118133408
  11. ^ a b Aaron Brown, Red-Blood Risk: Wiley 월가의 비밀사 (2011년 10월 11일)ISBN 978-1118043868
  12. ^ a b John F. Ehlers, Rocket Science for Traders, Wiley (2001년 7월 20일)ISBN 978-0471405672
  13. ^ Aaron Brown, 월가의 포커페이스, Wiley (2006년 3월 31일)978-0470127315
  14. ^ "Center for Computational Finance". Carnegie Mellon University. Retrieved 2012-07-21.

외부 링크