RATS(소프트웨어)
RATS (software)| 개발자 | 견적 |
|---|---|
| 안정된 릴리스 | 10.0 / 2018년, 전([1] |
| 운영 체제 | 크로스 플랫폼 |
| 유형 | 이코노메트릭스 |
| 면허증. | 독자 사양 |
| 웹 사이트 | 쥐 |
시계열 회귀 분석(Regression Analysis of Time Series)의 줄임말인 RATS는 시계열 분석 및 계량경제학을 위한 통계 패키지입니다.RATS는 일리노이주 Evanston에 위치한 Estima, Inc.에서 개발 및 판매합니다.
역사
RATS의 전신은 경제학자 크리스토퍼 A가 쓴 SPECTRE라고 불리는 포트란 프로그램이었다. Sims.[2] SPECTRE는 스펙트럼 분석과 긴 제한 없는 분산 [3]지연을 실행할 수 있는 기능을 제공함으로써 1970년대 Sims 연구에 영향을 준 기존 소프트웨어의 한계를 극복하도록 설계되었다.그 후 미니애폴리스 연방 준비 은행의 Tom Doan에 의해 프로그램이 확장되었습니다.그는 ARIMA와 VAR 기능을 추가하여 RATS 소프트웨어를 소유하고 배포하는 컨설팅 회사를 설립했습니다.초기 RATS는 주로 시계열 분석을 위해 설계되었지만, 진화하면서 다른 기능을 습득했다.1984년 개인용 컴퓨터가 등장하면서, RATS는 전문 메인프레임 프로그램에서 훨씬 더 넓은 시장에 판매되는 계량 경제학 패키지로 바뀌었습니다.
특징들
RATS는 다양한 계량 및 통계 연산을 수행할 수 있는 강력한 프로그램입니다.다음은 RATS에서 구현할 수 있는 계량경제학 및 시계열 분석의 주요 절차 목록입니다.이러한 모든 방법을 사용하여 예측 및 데이터 분석을 수행할 수 있습니다.또한 RATS는 단면 및 패널 데이터를 처리할 수 있습니다.
- 단계적 회귀 분석을 포함한 선형 회귀 분석입니다.
- 이질성 및 직렬 상관 보정에 의한 회귀.
- 비선형 최소 제곱입니다.
- 2단계 최소 제곱, 3단계 최소 제곱 및 관련이 없어 보이는 회귀 분석입니다.
- 비선형 시스템 추정.
- 일반화된 모멘트 방법.
- 최대우도 추정.
- 연립 방정식 시스템, 대형 계량기 모델.
- ARIMA(자기 회귀, 통합 이동 평균) 및 전달 함수 모형.
- 스펙트럼 분석.
- Kalman 필터 및 상태 공간 모델.
- 뉴럴 네트워크.
- 로지스틱 회귀 분석과 같은 이산 종속 변수를 사용한 회귀 분석입니다.
- ARCH 및 GARCH 모델.
- 벡터 자동 복귀
RAT는 Excel 파일, 텍스트 파일, Stata 파일, SQL 및 ODBC를 지원하는 대부분의 데이터베이스 등 다양한 파일 형식 및 데이터베이스 원본에서 데이터를 읽을 수 있습니다.일별, 주별, 일별, 패널 데이터 등 거의 모든 데이터 빈도를 처리할 수 있습니다.
RATS에는, 폭넓은 그래픽 기능이 있습니다.고해상도 시계열 그래프, 고해상도 X-Y 산점도, 듀얼 스케일 그래프를 생성할 수 있으며 PostScript 및 Windows Metafile 등 다양한 형식으로 그래프를 내보낼 수 있습니다.
동작 모드
RAT는 인터랙티브하게 실행하거나 배치 모드로 실행할 수 있습니다.인터랙티브 모드에서는, 메뉴 구동의 「위자드」를 사용하거나, 직접(또는 양쪽의 어프로치를 조합해) 커맨드를 입력해, 기존의 프로그램을 실행하거나 새로운 태스크를 실행할 수 있습니다.메뉴 구동 마법사는 대응하는 명령어를 자동으로 생성하기 때문에 사용자는 인터랙티브하게 완전한 프로그램을 작성하여 저장했다가 나중에 다시 실행할 수 있습니다.
새로운 사용자는 인터랙티브모드를 선호하지만 경험이 풍부한 사용자는 배치 작업을 실행하는 것을 선호합니다.대화형 세션 후 코드를 저장하고 배치 형식으로 변환할 수 있습니다.자동 예측 소프트웨어와 달리 RATS의 한 가지 장점은 사용자가 커스텀 모델을 설계하고 사양을 변경할 수 있는 실제 프로그래밍 언어라는 것입니다.
최신 버전에서는 보고서 생성 도구가 추가되어 문서 및 기타 문서에 사용하기 위해 결과를 정확하게 내보낼 수 있게 되었습니다.
「 」를 참조해 주세요.
- 통계 패키지 비교– RATS 기능에 대한 정보 포함
레퍼런스
- ^ "The RATS letter Volume 30, No. 3" (PDF). Retrieved 2021-03-17.
- ^ Renfro, Charles G. (2004). Computational Econometrics: Its Impact on the Development of Quantitative Economics. IOS Press. p. 36. ISBN 1-58603-426-X.
- ^ Ooms, Marius; Doornik, Jurgen A. (2006). "Econometric software development: past, present and future". Statistica Neerlandica. 60 (2): 206–224. doi:10.1111/j.1467-9574.2006.00317.x.
추가 정보
- Brooks, Chris (2008). RATS Handbook to Accompany Introductory Econometrics for Finance. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-89695-5.
- MacKie-Mason, Jeffrey K. (1992). "Econometric Software: A User's View". Journal of Economic Perspectives. 6 (4): 165–187. doi:10.1257/jep.6.4.165.
- Enders, Walter (1996). RATS Handbook for Econometric Time Series. Wiley. ISBN 0-471-14894-6.
