트레이딩 북의 기본 리뷰
Fundamental Review of the Trading Book| 바젤 프레임워크 은행의 국제 규제 기준 |
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| 배경 |
| 기둥 1: 법령 준수 자본 |
| 기둥 2: 감독 리뷰 |
| 기둥 3: 시장 공개 |
| 비즈니스 및 경제 포털 |
FRTB(Fundamental Review of the Trading Book)는 [1][2]은행의 새로운 시장 리스크 관련 자본 요건에 대한 바젤 은행 감독 위원회의 제안서 세트입니다.
배경
바젤II의 일부인 이번 개혁은 금융시스템 강화를 위한 이니셔티브의 하나로, 종래의 제안(BaselII)이 2007~[3][4]2008년의 금융위기를 막지는 못했다.2013년 [5]10월에 컨설팅 문서로 처음 발행되었습니다.협의문서에 대한 피드백을 받은 후 2016년 [6]1월에 최초 제안서가 발행되었으며,[7] 2019년 1월에 개정되었다.
주요 기능
FRTB 개정에서는 기존의 표준화[8] 접근법과 내부 모델[8][9] 접근법과 관련된 결함을 다루며, 특히 다음을 재검토한다.
- 「거래장부」와 「은행장부」의 경계: 즉, 활발한 거래를 목적으로 하는 자산과 달리, 만기까지 보유할 것으로 예상되는 자산, 통상은 고객 대출, 소매 및 법인 고객으로부터의 예금(「2008년 위기」[1]의 「거래장부」의 손실의 대부분이 거래장부에 의한 것이었기 때문에 중요)
- 리스크의 척도로 리스크의 가치가 아닌 예상 부족액을 사용하여 은행이 리스크의 후속 이벤트를 포착할 수 있도록 한다.
- 시장 유동성의 위험
실행
FRTB는 표준화된 [2]접근 방식과 달리 은행이 자본 계산에 자체 내부 모델을 사용할 수 있도록 "높은 기준"을 설정합니다.그 근거는 표준화 접근법이 직접 구현 가능하지만 동시에 더 많은 자본을 운반한다는 것이다. 반면 내부 모형 접근법은 자본을 덜 운반하지만 모델링은 더 복잡하기 때문에 기대 부족분을 적용해야 한다.충분한 데이터가 없는 "모드 불가능한 위험 요소"에 대한 추가 기능과 함께 제공됩니다.이러한 복잡성을 감안할 때 데스크가 내부 모델 접근 방식을 적용하기 위해서는 해당 모델이 손익 속성 테스트와 백 [11]테스트라는 두 가지 테스트를 통과해야 합니다.
레퍼런스
- ^ a b 시장 리스크에 대한 최소 자본 요건.2016년 국제통화기금
- ^ a b 트레이딩 북(FRTB)의 기본 리뷰.risk.net
- ^ "The Basel Committee - overview". The Basel Committee on Banking Supervision. Retrieved 5 April 2019.
- ^ Explanatory note on the minimum capital requirements for market risk (PDF). Basel Committee on Banking Supervision. 2019. ISBN 978-92-9259-236-3.
- ^ "Fundamental review of the trading book: A revised market risk framework - consultative document" (PDF). www.bis.org. BIS. Retrieved 17 April 2022.
- ^ Minimum capital requirements for market risk (PDF). Basel Committee on Banking Supervision. 2016. ISBN 978-92-9197-416-0.
- ^ Minimum capital requirements for market risk (PDF). Basel Committee on Banking Supervision. 2019. ISBN 978-92-9259-237-0.
- ^ a b 자본 측정과 자본 기준의 국제 수렴.바젤 은행 감독 위원회, 2006
- ^ 시장 리스크 자본 요건에 대한 내부 모델 기반 접근법.바젤 은행 감독 위원회, 1995
- ^ 은행장, bankpedia.org
- ^ "Explaining The Two Key FRTB Frameworks Quantifi". 2017-06-28. Retrieved 2023-03-10.
참고 문헌
- Ioannis Akizidis, Lampros Kalyvas(2018).바젤 III 모델링: 구현, 영향 및 시사점팔그레이브 맥밀런.ISBN 978-3319704241
- Sanjay Sharma, John Beckwith(2018).FRTB: 개념, 시사점 및 구현.리스크 북ISBN 9781782723240
