순안정자금비율

Net stable funding ratio

2007~2008년 금융위기 당시 영국의 노던록과 미국의 투자은행 베어스턴스, 리먼브러더스 등 여러 은행은 은행간 대출시장에서의 단기 도매자금 조달에 과도하게 의존해 유동성 위기를 겪었다. 그 결과, G20은 바젤 III로 알려진 은행 규제의 전면 개편에 착수했다. 바젤Ⅲ는 자본요건 변경 외에도 순안정자금비율(NSFR)과 유동성취약비율(LCR)이라는 완전히 새로운 유동성요구사항 2가지를 담고 있다. 바젤은행감독위원회는 2014년 10월 31일 최종 순안정자금비율(2010년 최초 제안, 2014년 1월 재제안)을 발표했다.[1]

두 비율 모두 획기적인 요건이다. 만약 그들이 국제 은행업에 종사한다면 전세계 모든 은행에 적용될 계획이다.

순안정적 자금비율(NSFR 또는 NSF 비율)

시간이 지나면서 바젤 2세를 대체할 새로운 은행 자본 및 유동성 요건인 바젤 3세 내에서 순안정적 자금 조달 비율이 제안되었다.[2] 바젤 3세는 바젤 국제결제은행 은행감독위원회 내에 준비되었다.[3] 바젤 III의 다양한 구성요소가 각 관할 지역에서 구현되고 있으며 바젤 위원회는 반기별로 발행되는 규제 일관성 평가 프로그램(RCAP)을 통해 이행 상태에 대한 진행 상황을 보고한다.

순안정자금비율(Net Stabily Funding ratio)은 자산에 대해 필요한 안정적 자금(RSF)을 초과하는 부채를 통해 이용가능한 안정적 자금("ASF")의 비율을 계산하고자 한다.

  • 이용 가능한 안정적 자금의 출처에는 고객 예금, (은행간 대출 시장에서의) 장기 도매 자금, 그리고 자본이 포함된다.
  • 「안정적 자금 조달」은 단기 도매 자금 조달(은행간 대출 시장에서도 제외한다.

안정적 자금조달의 이러한 구성요소는 균등하게 가중치 부여가 되지 않는다. 자세한 가중치는 2009년 12월의 협의문서의 21페이지와 22페이지를 참조한다.[4]

장기적 또는 "구조적 기간 자산"에 대한 가중치 중 일부는 다음과 같다(이러한 가중치는 2014년 최신 BIS 논문 참조).

  • 1년 이상 대출금의 100%
  • 잔존연수가 1년 미만인 소매고객에 대한 대출의 85%
  • 잔존연수가 1년 미만인 기업고객에 대한 대출의 50%
  • 국채와 회사채의 20%.
  • 오프 밸런스 시트 카테고리

협의문서는 개정될 것이다.[5]

NSFR

실행

바젤은행감독위원회(BCBS)는 법적 구속력 있는 규제를 내릴 권한이 없어 국가 당국이 바젤Ⅲ 기준을 이행해야 한다.[6] 결과적으로, 내용 및 시기에 관한 국가들 간에 차이가 있다.

NSFR은 2018년 1월 1일까지 최소 표준이 되었다. 그러나 많은 나라에서 시행이 지연되고 있다. g20 회원국 중 2018년까지 이 규칙을 시행한 사람은 절반에도 못 미쳤다. 뒤처진 사람들 중에는 미국, EU, 스위스, 일본 등이 있다. 준수 국가로는 호주, 브라질, 중국, 인도네시아, 러시아 등이 있다. [7]

시간이 지남에 따라 제안이 개발되고 산업 표준이 구현됨에 따라 NSFR 교정을 검토할 것이다.[8]

오프 밸런스 시트 카테고리

위에서 언급했듯이, 비대차대조표 범주는 자산과 부채 모두에 기여하기 때문에 가중치가 부여된다. 이는 유동성 자금조달에 대한 조건부 통화 가능성(고객에 대한 신용 및 유동성 설비의 회수 가능 및 취소 불가능한 라인)에 의해 가장 잘 설명된다. 따라서 일단 기준이 마련되면 안정적인 자금조달과 함께 외평채 약속에 대한 자금조달이 필요할 것이다.

이는 특수목적법인 및 구조화된 투자차량을 포함한 그림자금융 시스템의 과다한 사용을 방지하는데 도움이 될 수 있다. 왜냐하면 이러한 도관은 은행이 부여한 유동성 설비(일명 백스톱 설비)로부터 이익을 얻는 경우가 많기 때문이다.

참조

  1. ^ "First take: Basel's final NSFR" (PDF). www.pwc.com. PwC Financial Services Regulatory Practice, November 2014.
  2. ^ 바젤 III :"바젤 III" 2010년 12월
  3. ^ 국제결제은행: http://www.bis.org/
  4. ^ "International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring" (PDF). bis.org. Retrieved 8 April 2019.
  5. ^ Group of Governors and Generals of Governors and Generals to basel Committee 자본 및 유동성 개혁안에 대한 광범위한 합의에 도달2007년 7월 26일
  6. ^ "Policy development and implementation review". www.bis.org. 30 October 2015. Retrieved 8 April 2019.
  7. ^ ""FSB: Implementation and Effects of the G20 Financial Regulatory Reforms (28 November 2018 4th Annual Report" November 2018" (PDF). fsb.org. Retrieved 8 April 2019.
  8. ^ "Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring". 16 December 2010. Retrieved 8 April 2019 – via www.bis.org. {{cite journal}}: Cite 저널은 필요로 한다. journal= (도움말)