삼중 지수 이동 평균

이 기사는 대부분의 독자들이 이해하기에는 너무 전문적일 수 있다. 기술적인 세부사항을 삭제하지 않고 비전문가가 이해할 수 있도록 개선해 주세요.(2015년 7월) (이 템플릿메시지 삭제 방법 및 삭제 시기 확인)

트리플 지수 이동 평균(TEMA) 지표는 1994년 1월 Patrick G. Mulloy에 의해 "Smooting Data with Fast Moving ^[1][2]Averages"라는 Stocks & Commodities 잡지의 기사에서 소개되었습니다.

이동 평균과 관련된 고유한 지연을 제거하려면 최근 값에 더 많은 가중치를 부여해야 합니다.이 이름은 삼중 지수 평활을 적용하면 이러한 결과를 얻을 수 있음을 시사하지만 실제로는 그렇지 않습니다.트리플이라는 이름은 EMA(Exponential Moving Average)의 값이 3배라는 사실에서 유래했습니다.이를 실제 데이터와 일치시키고 지연을 제거하기 위해 "EMA의 EMA" 값을 이전에 3배 ema에서 3배 뺍니다.마지막으로 "EMA of EMA of EMA of EMA"가 추가된다.

공식은 다음과 같습니다.^[3][4]

$({displaystyle {TEMA}}=3회({\textit {EMA}})+{\textit {EMA}}({\textit {EMA})}({\textit {EMA}}))$

계산에는 EMA(EMA(EMA))가 사용되기 때문에 일반 EMA에 필요한 기간 샘플과 달리 TEMA는 값 생성을 시작하기 위해 3 × period - 2개의 샘플이 필요하다.

같은 기사에서 또 다른 EMA 관련 지표가 소개되었습니다.이중 지수 이동 평균(DEMA)

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