평균 방향 이동 지수

Average directional movement index

평균 방향 이동 지수(ADX)는 J. Welles Wilder에 의해 1978년 금융상품의 일련의 가격에서 추세 강도의 지표로 개발되었다.[1] ADX는 기술 분석가들에게 널리 사용되는 지표로 자리 잡았으며, 다양한 거래 플랫폼이 제공하는 지표 모음에서 표준으로 제공되고 있다.

계산

ADX는 와일더가 개발한 다른 두 가지 지표, 즉 양극 방향 지시계(약칭 +DI)와 음극 방향 지시계(-DI)[2]의 조합이다. ADX는 그것들을 결합하여 매끄러운 이동 평균으로 결과를 매끄럽게 한다.

+DI와 -DI를 계산하려면 각 기간(일반적으로 매일)마다 고, 저, 종가로 구성된 가격 데이터가 필요하다. 먼저 방향 이동(+DM 및 -DM):

UpMove = 오늘의 높음 - 어제의 높음
DownMove = 어제의 낮음 - 오늘의 낮음
UpMove > DownMove and UpMove > 0이면 +DM = UpMove, 그렇지 않으면 +DM = 0
DownMove > UpMove and DownMove > 0이면 -DM = DownMove, 그렇지 않으면 -DM = 0

기간 수(Wilder가 원래 14일 사용)를 선택한 후 +DI 및 -DI는 다음과 같다.

+DI = (+DM)의 평활 이동 평균을 평균 참 범위로 나눈 평균 100배
-DI = (DM)의 평활 이동 평균을 평균 참 범위로 나눈 평균 100배

평활 이동 평균은 선택한 기간 수에 걸쳐 계산되며, 평균 참 범위는 실제 범위의 평활 평균이다. 다음:

ADX = (+DI - -DI) 절대값의 평활 이동 평균을 (+DI + -DI)로 나눈 값 100배

이 계산의 변동은 일반적으로 지수 이동 평균, 가중 이동 평균 또는 적응 이동 평균과 같은 다른 유형의 이동 평균을 사용하는 것을 포함한다.[3]

해석

ADX는 트렌드 방향이나 모멘텀을 나타내지 않고 트렌드 강도만 나타낸다.[4] 그것은 뒤처지는 지표다. 즉, ADX가 추세가 진행 중이라는 신호를 생성하기 전에 추세가 확립되었을 것이다. ADX는 0에서 100 사이의 범위가 될 것이다. 일반적으로 ADX 수치가 20 미만일 경우 추세 약세를 나타내고, 40 이상일 경우 추세 강도를 나타낸다. 극도로 강한 추세는 50을 넘는 판독값으로 나타난다. 기술 분석가들 사이에서도 대안적 해석들이 제안되고 받아들여지고 있다. 예를 들어, ADX가 어떻게 클래식 차트 패턴 개발의 신뢰할 수 있는 일치 지표인지 보여 주었다. 여기서 ADX 수치는 패턴이 분리되기 직전에 발생한다.[5] ADX 값은 추세 기울기에 비례한다. ADX 라인의 경사는 가격 이동의 가속도(변동하는 추세 기울기)에 비례한다. 추세가 일정한 기울기일 경우 ADX 값은 평평해지는 경향이 있다.[6]

타이밍

ADX를 활용한 다양한 시장 타이밍 방식이 고안됐다. 이 방법들 중 하나는 알렉산더 엘더 엘더 장로가 그의 저서 '삶을 위한 거래'에서 논의한 것이다. 가장 좋은 구매 신호 중 하나는 ADX가 방향선과 +DI가 모두 -DI보다 낮을 때 나타나는 것이다. ADX가 다시 거절하면 팔 [7]수 있을 거야

참조

  1. ^ J. Welles Wilder, Jr. (June 1978). New Concepts in Technical Trading Systems. Greensboro, NC: Trend Research. ISBN 978-0894590276.
  2. ^ Michael D. Sheimo (1998). Cashing in on the Dow: using Dow theory to trade and determine trends in today's markets. CRC Press. p. 87.
  3. ^ 적응형 이동 평균이 더 나은 결과로 이어집니까? By Michael Carr
  4. ^ Newsome, Jerremy (2013-07-25). "One of my favorite technical indicators…". Trade Smart University. Archived from the original on 2013-07-27. Retrieved 2013-07-31.
  5. ^ Chesler, Daniel (Winter 2000). "Volatility and Structure: Building Blocks of Classical Chart Pattern Analysis". Market Technicians Association. Archived from the original on 2014-06-20.
  6. ^ "How to use ADX/DMS indicator - Technical indicator". SAR Publisher. 2019-02-23. Retrieved 2019-02-25.
  7. ^ Alexander Elder (Winter 1993). Trading for a Living. John Wiley & Sons. p. 141. ISBN 0471592242. adx.