이름에서 알 수 있듯이 퍼스트 세션스는 블루 노트 레코드와 계약한 후 존스가 만든 첫 번째 레코드를 표시했다.[2]레이블 A&R Brian Baccus는 경험이 풍부한 엔지니어 Jay Newland와 함께 가수에게 약 9곡의 데모를 녹음하도록 했다.이 중 6곡은 첫 번째 세션스(First Sessions)의 샘플러로 선택되었고, 나머지는 그녀의 데뷔 앨범인 Come Away with Me(Come Away with Me)에 대한 배려로 남겨졌다.[2] 결국, 여기에 수록된 대부분의 곡들은 Come Away with Me(나와 함께)에 수록되었다.