월드 퀀트

WorldQuant
월드 퀀트
유형사설
산업투자관리
장르.헤지펀드
설립됨2007년 미국 뉴욕시
창시자이고르 툴친스키
본부
코네티컷 주, 올드 그리니치
,
미국
위치수
24개 사무실[1](대략)
제공되는 영역
13개국[2]
주요인
  • 이고르 툴친스키
    (최고경영자, 회장)
  • 게리 쇼푸카
    (대통령)
  • 제프리 로프리트
    (부회장, CIO)
  • 리처드 후
    (CRO)
  • 제프리 블롬버그
    (CAO)
  • 조너선 마롬
    ( CFO)
  • 데이비드 룩신
    (CTO)[3]
서비스양적거래 및 투자
AUM미화[4] 50억 달러
주인님.이고르 툴친스키
직원수
600[5] (2020)
웹사이트WorldQuant.com

WorldQuant, LLC는 코네티컷 주 올드 그리니치에 본사를 둔 국제 헤지 펀드 및 양적 투자 관리 회사다[4][2][6].[7]2007년에 설립된 이 회사는 현재 Millennium Management를[7] 위해 관리되고[4] 있는 약 50억 달러의 자산을 양적 거래와 다른 양적 투자 방법을 통해 관리하고 있다.[8]월드퀀트는 양적금융 분야에서 참가자들이 경쟁하는 월드퀀트 챌린지와 [9]독립 포트폴리오 매니저 플랫폼인 월드퀀트 액셀러레이터를 운영한다.[10]2015년 월드 퀀트 재단은 월드 퀀트 대학을 설립했다.[11]null

역사

밀레니엄 스핀오프

월드퀀트, LLC는 2007년[12][4] 뉴욕시의 밀레니엄 매니지먼트에서[13] 양적 투자 관리 회사를 설립했다.[8]월드 퀀트를 설립하기 전에는 벨라루스 태생의[14] 창업자 이고르 툴친스키(* 1966[15])가 1995년부터 밀레니엄에서 포트폴리오 매니저로 일했다.통계적 차익거래에 중점을 두고 툴친스키의 연구진과 양적 트레이더들로[17] 이루어진 팀은 "양적 인재 채용을 돕는 독립형 브랜드"를 만들겠다는 목표로 월드퀘어에서 그와 함께 했다.[7][16]새 펀드는 밀레니엄의 기업 인프라와 거래 플랫폼을 계속 사용했다.[8]null

초기 역사와 최근의 발전

월드 퀀트는 2014년까지 공식적으로 월드 퀀트 챌린지를 시작했으며 2016년 5월까지 약 3만 명이 참가했다.연중 경쟁은 참가자들이 증권 시장의 행동을 예측하기 위한 노력으로 온라인 "금융 시장 시뮬레이션 도구"인 월드 퀀트의 WebSim 플랫폼을 이용하여 그들만의 알고리즘, 즉 "알파스"를 만들 수 있게 한다.[12]이 도전으로 2017년 3월까지 웹심 플랫폼에서 7,000명의 이용자들이 활동했으며, 이 중 450명의 이용자들은 월드 퀀트의 리서치 컨설턴트 프로그램을 통해 시간제[6] 연구 컨설턴트로 고용되었다.[12]null

월드 퀀트는 2015년 4월까지 400명의 직원이 밀레니엄 자금 40억 달러를 관리하게 되어 관리 중인 밀레니엄 총 자산의 약 15%에 해당한다.월드퀀트의 비즈니스 모델은 연구원들이 "수천 개의 데이터 세트를 분석하여 소위 거래 신호를 만든다"고 분석하는 등 증시 행동을 예측하는 데이터 분석에 계속 의존했다.월스트리트저널(WSJ)은 "포트폴리오 구축과 관리에 초점을 맞춘 별도의 팀이 [거래신호]를 분류하고 결합해 모델로 바꾼다"고 설명했다.지속적으로 조정되는 그런 모델들은 펀드를 만든다."[8]월드 퀀트는 2016년 5월까지 연구원, 포트폴리오 매니저, 기술자로 일하는 450명의 전문인력과 18개의 사무실을 가졌다.[12]null

월드퀀트는 2017년 2월, 주로 무마, 퀀텀커넥트 & 콴토피아 등 다른 오픈소스 거래 플랫폼과 경쟁하기 위한 독립 포트폴리오 매니저 플랫폼인 월드퀀트 액셀러레이터의 론칭을 발표했다.[10]새로운 플랫폼은 출시 당시 15개의 독립된 팀을 보유하고 있었으며 [7]향후 2년 동안 그 수를 두 배로 늘릴 계획이다.이 새로운 플랫폼은 월드 퀀트의 독립된 포트폴리오 매니저들이 역테스트 기술과 임팩트 모델링과 같은 월드 퀀트 기술에 접근할 수 있게 했다.[10]이 플랫폼은 또한 매니저들이 알고리즘에 대한 권리를 보유할 수 있도록 해주었는데, 블룸버그는 "산업에 종사하고 있다"면서 "월드퀀트가 최고의 마인드를 위해 경쟁하는 데 도움이 될 수 있을 것"[7]이라고 말했다.

월드 퀀트는 2017년 4월까지 밀레니엄 매니지먼트를 위해 50억[4] 달러 이상을 관리했다.[9]월드퀀트는 실적 수치를 공개적으로 발표한 적은 없지만 2017년 월스트리트저널(WSJ)은 "하락한 해는 없었다"고 보도했다.[4]

사무실 및 직원

월드퀀트는 코네티컷주 올드 그리니치에 본사를 두고 인도, 베트남, [7]대만,[2] 한국, 러시아,[2][10] 헝가리, 이스라엘, 중국 등 15개국에 20개 이상의 사무소를 두고 있다.[7][4]null

2017년 4월까지 월드퀘어 직원은 물론 450명의 유료 연구 컨설턴트가 근무하고 있다.25명의 정규직 직원들은 연구원이나 다른 직위로 일하는 "Phds가 반복적으로 수익률을 높일 수 있는 패턴을 찾기 위해 사방을 뒤졌다"[6]고[4] 말했다.[4]그 전 해에 월드 퀀트는 전직 데이터 전략 책임자와 관련한 계약 위반 소송으로 법정 밖에서 합의를 보았다.[9][17]2018년 11월까지 이 회사에는 700명의 직원이 있었다.[5]null

2020년 5월, 게리 크로푸카가 월드 퀀트에 의해 대통령으로 선출되었다.[18]null

서비스 및 비즈니스 모델

월드퀀트 LLC는 헤지펀드와[17] 양적 투자운용사로 포트폴리오 관리, 시장조사, 거래 등 관련 서비스를 제공한다.[19]월스트리트저널(WSJ)이 '투자의 새로운 양적 르네상스의 최전방'[4]이라고 표현한 이 회사는 '데이터 마이닝, 통계적 방법, 인공지능'을 활용한 양적 거래에 '컴퓨팅' 접근법을 갖고 있다.[17]딥러닝과 인공지능은 소규모 거래에 도움이 되는 도구로 활용된다.[20]null

블룸버그통신에 따르면 2017년 3월 16일 "월드퀀트는 아무리 이국적이더라도 매년 수천 개의 새로운 정보원을 들여다본다고 주장한다.그것들로부터, 그것은 400만 개의 '알프스' 즉, 컴퓨터가 사거나 팔도록 하는 예측 코드의 조각들로 이루어진 라이브러리를 만들었다.몇몇은 간단할 수도 있고, 다른 것들은 시장 변칙들을 이용하려는 시도일 수도 있다.그리고 나서 포트폴리오 매니저는 현재의 시장 환경이 어떤 것을 선호하느냐에 따라 그들의 우위를 잃었을 수도 있는 것들을 교환하면서 알파스를 빌딩 블록으로 사용하여 전략을 수립한다."[6]null

이 회사는 2017년 4월까지 "알파 팩토리"라고 불리는 중앙 저장소에[4][6] 400만 알파를 만들고 [4]컴파일하여 배송 통계에서 신용카드 영수증, 주차장 트래픽, 시장 가격 데이터에 이르기까지 다양한 항목들을 포함한 새로운 데이터 세트를 분석하였다.월드 퀀트의 온라인 플랫폼인 WebSim은 자사의 유료 컨설턴트가 저장소에 알고리즘을 추가할 수 있도록 한다.그리고 나서 월드 퀀트 내의 다른 부서들은 알피스를 전략에 결합하고, 그것은 주로 주식과 관련이 있는 "더 큰 포트폴리오로" 전환된다.[4]null

관련기업

월드 퀀트 대학교

2015년 월드퀀트 재단은 금융 공학 분야의 무료 온라인 석사 과정인 월드 퀀트 대학을 설립했다.[21][11]null

월드 퀀트 벤처스

2014년 말 툴친스키는[8] 월드 퀀트 벤쳐스를 설립했다.[22][23]별도로 WorldQuant[16]에서 Tulchinsky의 엔젤 투자 기금으로 주최하는 기업의 집중 데이터와 금융 companies[22]에 인공 지능 물 관리까지 모든 것"에 있다.반면 2017년 투자액이 캐나다 연구 회사 Canalyst을 포함했다"[16]2016년 투자 사이클 Computing,[22]Benzinga,[16]과 untapt,[24]을 포함했다.[25]null

참고 항목

참조

  1. ^ All Locations, www.weareworldquant.com, 2020
  2. ^ a b c d Porzecanski, Katia; Kumar, Nishant (March 6, 2017). "How a $26 Billion Hedge Fund Lures the Beautiful Minds". Bloomberg. United States. Retrieved October 29, 2017.
  3. ^ "Who We Are / Leadership". WorldQuant. 2020.
  4. ^ a b c d e f g h i j k l m Hope, Bradley (April 13, 2017). "With 125 Ph.D.s in 15 Countries, a Quant 'Alpha Factory' Hunts for Investing Edge". Wall Street Journal. New York City, New York, United States. Retrieved October 29, 2017.
  5. ^ a b About - Who We Are, WorldQuant, 2020
  6. ^ a b c d e Burger, Dani (March 16, 2017). "WorldQuant's Part-Time Virtual Army Do Battle for Jobs". Bloomberg. United States. Retrieved October 29, 2017.
  7. ^ a b c d e f g Porzecanski, Katia (February 14, 2017). "WorldQuant Lures Talent With Intellectual Property". Bloomberg. United States. Retrieved October 29, 2017.
  8. ^ a b c d e Chung, Juliet (April 26, 2015). "Millennium Hedge Fund, Quant Trader Plan Venture". Wall Street Journal. New York City, New York, United States. Retrieved October 31, 2017.
  9. ^ a b c Wigglesworth, Robin (March 8, 2017). "Hedge funds adopt novel methods to hunt down new tech talent". Financial Times. United Kingdom. Retrieved October 29, 2017.
  10. ^ a b c d Bennett, Macaela J (February 15, 2017). "Greenwich investment firm launches portfolio manager platform". Greenwich Time. Greenwich, Connecticut, United States. Retrieved October 29, 2017.
  11. ^ a b Milken, Michael; Tulchinsky, Igor (April 11, 2017). "How Technology Liberates Human Capital". Wall Street Journal. Retrieved November 12, 2017.
  12. ^ a b c d "Talent Is Global; Trading Can Be Taught". MIT Technology Review. May 17, 2016. Retrieved November 13, 2017.
  13. ^ "Correction: WorldQuant". Financial Times. United Kingdom. March 9, 2017. Retrieved October 29, 2017.
  14. ^ Martin B. Cassidy (Dec 19, 2016). "Chabad Lubavitch unveils new learning center". The Advocate. Tulchinsky, who immigrated to the United States in 1977 from Belarus and lives in Greenwich, said he has been receiving instruction in the Torah from Rabbi Yossi Deren for the past five or six years, which has had a "positive effect" on his life.
  15. ^ "Minsker Hits Bloomberg's Top 50 People Who Changed The World In 2017". BelarusFeed. 2017-12-04. Retrieved 2021-01-23.
  16. ^ a b c d Kishan, Saije (September 29, 2016). "Tulchinsky's WorldQuant Ventures Buys Stake In Benzinga". Bloomberg. Retrieved November 12, 2017.
  17. ^ a b c d Vardi, Nathan (December 16, 2016). "Billionaire Dan Loeb's Quant Trading Effort Sparked Legal Battle Over 32-Year-Old Data Scientist". Forbes. Retrieved October 29, 2017.
  18. ^ "WorldQuant appoints President". hedgeweek. 20 May 2020. Retrieved 21 September 2020.
  19. ^ "WorldQuant LLC - Company Profile and News", Bloomberg.com, retrieved 10 August 2020
  20. ^ Kishan, Saijel (March 27, 2017). "Hedge Funds Are Training Their Computers to Think Like You". Bloomberg. Retrieved November 13, 2017.
  21. ^ Chaparro, Frank (May 19, 2017). "A hedge fund manager is supporting a free master's program in financial engineering". Business Insider. Retrieved November 12, 2017.
  22. ^ a b c Darrow, Barb (June 13, 2016). "Cycle Computing Nets Investment to Boost High-Performance Computing". Fortune. Retrieved November 12, 2017.
  23. ^ Crowe, Portia (April 27, 2015). "One of the most mysterious hedge fund managers in the world is launching his first joint venture with a star trader". Business Insider. Retrieved November 12, 2017.
  24. ^ Bennett, Macaela J. (November 15, 2016). "WorldQuant Ventures invests in hiring platform". Greenwich Time. Retrieved November 12, 2017.
  25. ^ Griffith, Erin (June 9, 2017). "Term Sheet — Friday, June 9". Fortune. Retrieved November 12, 2017.

외부 링크