표준 정상 편차

표준 정상 편차는 정규 분포 편차다.표준 정규 랜덤 변수의 실현이며, 기대값 0과 분산 1을 갖는 랜덤 변수로 정의된다.^[1]그러한 무작위 변수의 집합이 사용되는 경우, 그러한 집합의 구성원이 통계적으로 독립적이라는 관련(아마도 분할되지 않은) 가정이 종종 존재한다.null

표준 정규 변수는 특히 회귀 분석, 분산 분석 및 시계열 분석에서 많은 유형의 모형에 대한 설명에서 이론 통계량에 중요한 역할을 한다.null

"변수"가 아니라 "변수"라는 용어를 사용하는 경우, 관련 값을 표준 정규 랜덤 변수의 더 긴 임의의 결과물로 취급한다는 함축이 있다.여기서의 용어는 무작위 변수와 무작위 변수에 대한 용어와 동일하다.표준 정상 편차는 두 가지 방법으로 실제 통계에서 발생한다.null

• 관측된 데이터 집합에 대한 모형이 주어진 경우, 일련의 데이터 조작은 파생된 양을 야기할 수 있으며, 이는 모형이 실제를 실제로 나타낸다고 가정할 때, 표준적인 정상 이탈(아마도 대략적인 의미에서)이다.이를 통해 모델의 유효성에 대한 유의성 시험을 실시할 수 있다.
• 가성 번호 시퀀스의 컴퓨터 생성에서 목적은 정규 분포를 갖는 무작위 숫자를 생성하는 것일 수 있다. 이 숫자는 척도 모수를 곱하고 위치 파라미터를 추가하여 표준 정규 편차(자체 가성 번호 시퀀스의 출력)에서 얻을 수 있다.보다 일반적으로, 다른 한계 분포를 갖는 유사 항문 수열의 생성에는 표준 정규 분차의 시퀀스 조작이 포함될 수 있다. 예를 들어 카이 제곱 분포가 있으며, 표준 정규 분차의 제곱을 추가하여 랜덤 값을 얻을 수 있다(가장 빠른 메토(metho)는 드물지만).d를 생성해야 한다.

참고 항목

• 표준정상표

참조

이 통계 관련 기사는 단조롭다.위키피디아를 확장하여 도울 수 있다.

• v
• t