백테스팅
Backtesting백테스팅은 과거 데이터에 대한 예측 모델 테스트를 참조하기 위해 모델링에 사용되는 용어다.백테스팅(backtesting)은 역추행의 일종이며, 이전 기간에 적용되는 특수한 교차 검증 유형이다.
재무분석
거래 전략, 투자 전략 또는 위험 모델링에서, 역테스팅은 전략이나 모델이 과거 기간 동안 사용되었더라면 그 모델의 성능을 추정하려고 한다.이를 위해서는 충분한 세부사항으로 과거 조건을 시뮬레이션해야 하며, 상세한 과거 데이터의 필요성에 대한 역시험의 한 가지 제한을 두어야 한다.두 번째 제한사항은 역사적 가격에 영향을 미칠 전략을 모델링할 수 없다는 것이다.마지막으로, 다른 모델과 마찬가지로 역테스팅은 잠재적인 과잉 피팅에 의해 제한된다.즉, 과거에는 잘 먹혔을지언정 앞으로는 잘 먹히지 않을 전략을 찾는 것이다.[1]이러한 한계에도 불구하고, 역테스팅은 합성 데이터에 대한 모델과 전략을 테스트할 때 이용할 수 없는 정보를 제공한다.
백테스팅은 세부 데이터 세트를 획득하고 사용하는 비용 때문에 역사적으로 큰 기관과 전문 자금 관리자에 의해서만 수행되어 왔다.그러나, 백트레이딩은 점점 더 넓은 기반에서 사용되고 있으며, 독립적인 웹 기반 백테스트 플랫폼이 등장하고 있다.이 기술은 널리 쓰이지만 약점이 되기 쉽다.[2]바젤 금융규제는 대형 금융기관이 특정 위험 모델을 역주행하도록 요구하고 있다.
99% 역테스트 250일 연속적으로 하루 동안 위험도가 높은 값의 경우, 다음 표에 따라 녹색(0-95%), 주황색(95-99.99%), 적색(99.99-100%)으로 간주한다.[3]
| 구역 | 수 예외 | 확률 | 쿠물 |
|---|---|---|---|
| 녹색 | 0 | 8.11% | 8.11% |
| 1 | 20.47% | 28.58% | |
| 2 | 25.74% | 54.32% | |
| 3 | 21.49% | 75.81% | |
| 4 | 13.41% | 89.22% | |
| 오렌지 | 5 | 6.66% | 95.88% |
| 6 | 2.75% | 98.63% | |
| 7 | 0.97% | 99.60% | |
| 8 | 0.30% | 99.89% | |
| 9 | 0.08% | 99.97% | |
| 빨간색 | 10 | 0.02% | 99.99% |
| 11 | 0.00% | 100.00% | |
| ... | ... | ... |
99% 역테스트 250일 연속 10일 위험의 경우 다음 표에 따라 테스트가 녹색(0-95%), 주황색(95-99.99%), 적색(99.99-100%)으로 간주된다.
| 구역 | 수 예외 | 확률 | 쿠물 |
|---|---|---|---|
| 녹색 | 0 | 36.02% | 36.02% |
| 1 | 15.99% | 52.01% | |
| 2 | 11.58% | 63.59% | |
| 3 | 8.90% | 72.49% | |
| 4 | 6.96% | 79.44% | |
| 5 | 5.33% | 84.78% | |
| 6 | 4.07% | 88.85% | |
| 7 | 3.05% | 79.44% | |
| 8 | 2.28% | 94.17% | |
| 오렌지 | 9 | 1.74% | 95.91% |
| ... | ... | ... | |
| 24 | 0.01% | 99.99% | |
| 빨간색 | 25 | 0.00% | 99.99% |
| ... | ... | ... |
힌드캐스트
해양학이나[5] 기상학에서 [6]역시험은 수학 모델을 시험하는 한 방법이다; 연구자들은 그 출력이 알려진 결과와 얼마나 잘 일치하는지 확인하기 위해 과거 사건에 대해 알려진 혹은 밀접하게 추정된 입력을 모델에 입력한다.
힌드캐스팅(hindcasting)은 보통 관측치가 동화되지 않은 역사적 기간을 수치모델로 통합한 것을 말한다.이것은 역주행과 재분석을 구분한다.염분 및 온도에 대한 해양학적 관측은 물론 유의한 파고도와 같은 지표파 매개변수의 관측은 기상 관측보다 훨씬 더 위협적이어서 기상학보다 해양학에서 더 흔하게 방해된다.또한 표면 파장은 바람만이 유일한 생성력인 강제적인 시스템을 나타내기 때문에 완전한 재분석을 거의 하지 않고도 파장 방해는 파장 기후를 합리적으로 표현하기에 적절한 것으로 간주되는 경우가 많다.수문학자들은 모형 하천 흐름을 위해 후드를 사용한다.[7]
방해의 한 예는 기후변화협약(변화를 강요하는 사건)을 기후모델로 진입시키는 것이다.만약 후발자가 합리적으로 정확한 기후 반응을 보인다면, 그 모델은 성공적이라고 여겨질 것이다.
ECMWF 재분석은 파동 파라미터가 동화되지 않은 파동 모델 통합과 결합된 대기 재분석을 통해 파동 부분을 후행 주행으로 만든 사례다.
참고 항목
참조
- ^ BacktestBroker. "Does Backtesting Really Work?".
- ^ FinancialTrading (2013-04-27). "Issues related to back testing".
- ^ "Supervisory framework for the use of "backtesting" in conjunction with the internal models approach to market risk capital requirements" (PDF). Basle Committee on Banking Supervision. January 1996. p. 14.
- ^ 예이츠, L.B., 사상 실험: 인지적 접근, 예술 대학원(연구에 의한) 논문, 2004년 뉴사우스웨일스 대학(University of New South Wales, University of New South Wales),
- ^ "Hindcast approach". OceanWeather Inc. Retrieved 22 January 2013.
- ^ Huijnen, V.; J. Flemming; J. W. Kaiser; A. Inness; J. Leitão; A. Heil; H. J. Eskes; M. G. Schultz; A. Benedetti; J. Hadji-Lazaro; G. Dufour; M. Eremenko (2012). "Hindcast experiments of tropospheric composition during the summer 2010 fires over western Russia". Atmos. Chem. Phys. 12 (9): 4341–4364. Bibcode:2012ACP....12.4341H. doi:10.5194/acp-12-4341-2012. Retrieved 22 January 2013.
- ^ "Guidance on Conducting Streamflow Hindcasting in CHPS" (PDF). NOAA. Retrieved 22 January 2013.
