계절 스프레드 트레이딩

Seasonal spread trading

계절적 스프레드 트레이더는 시카고상품거래소, 뉴욕상품거래소, 런던금속거래소 등 동일 또는 관련 상품시장에서 장단기 선물계약직을 동시에 보유함으로써 계절적 패턴을 활용한 스프레드 트레이더다.

스프레드는 이들 선물계약의 동시가치 차이다.

4가지 주요 상품군은 다음과 같다.[1]

  • 에너지 넘치는, 가스와 천연가스를 찾을 수 있는 곳.
  • 금, 은, 구리와 같은 금속들.
  • 커피, 코코아, 면, 설탕과 같은 열대지방.
  • 기름기가 적은 돼지, 옥수수, 콩 등을 포함한 곡물과 고기.

거래자들은 그들의 분석에 근본적인 분석, 기술적, 역사적 요인의 조합을 사용할 수 있다. 투기꾼들은 초기와 상쇄 포지션 사이의 상대적인 가격 변화로부터 이익을 얻기를 희망한다. 계약은 다른 달 또는 다른 시장에 대해 확산될 수 있다.

트레이더들은 스프레드 측면의 차이의 변화가 자신들에게 유리하게 움직이는지 아닌지 우려하고 있다. 포지션 트레이더는 스프레드를 사용하여 더 오래 그리고 덜 위험하게 거래할 수 있다.

계절적 스프레드에 대한 정보를 찾기 위해 많은 트레이더들이 과거의 상품 변동성과 성과를 검색하는 알고리즘을 사용한다.

계절 무역업자의 중요한 출처는 주요 시장 주체가 상품에 대해 가지는 위치를 보여주는 COT 보고서와 같은 기관 보고서들이다.[3]

상품거래소가 무역확산에 필요한 선의의 마진예금을 낮춘다는 것은 지위를 활용하고 다변화할 수 있는 기회가 많아진다는 것을 의미한다. 스프레드는 기본적인 미래 계약보다 더 부드럽게 행동할 수 있다.

참고 항목

참조

  1. ^ "Commodity Spread Trading Course". www.assistenzabrokers.it. Retrieved 2021-03-05.
  2. ^ "Alpha4Charts - Spread Trading Algorithm". charts.alpha4all.com. Retrieved 2021-03-05.
  3. ^ "COT: il report che segue i trader istituzionali - Alpha4all.it". Retrieved 2021-09-20.

외부 링크