일반화 위너 공정

통계에서 일반화된 Wiener 프로세스(Norbert Wiener의 이름)는 모든 시점에서 드리프트와 무작위 점프를 하는 연속 시간 무작위 보행이다.공식:

${\dstyle a(x,t)dt+b(x,t)\eta {\sqrt{dt}}$

여기서 a와 b는 결정론적 함수, t는 시간의 연속적 지수, x는 시간에 따라 변할 수 있는 외부 변수의 집합, dt는 시간의 차이, η은 매 순간 표준 정규 분포로부터 무작위 추첨이다.null

참고 항목

• 위너 공정

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