금융신호처리

Financial signal processing

금융신호처리는 금융시장 내 신호에 적용되는 신호처리 기술의 한 분야다. 그것들은 종종 양적 분석가들이 주가, 옵션 가격 또는 다른 유형의 파생상품과 같은 금융 시장의 움직임을 가장 잘 추정하기 위해 사용한다.

역사

금융 신호 처리의 초기 역사는 아이작 뉴턴으로 거슬러 올라갈 수 있다. 뉴턴은 유명한 남해 회사의 투자 거품에서 돈을 잃었다.

금융 신호 처리의 현대적인 시작은 종종 Claude Shannon에게 인정된다. 섀넌은 현대 통신 이론의 창안자였다. 그는 정보의 엔트로피를 분석하여 통신 채널의 용량을 발견했다.[1]

오랫동안 금융 신호 처리 기술은 짐 사이먼의 르네상스 테크놀로지와 같은 서로 다른 헤지 펀드에 의해 사용되어 왔다. 그러나 헤지펀드는 통상 영업비밀을 밝히지 않는다. 이 분야의 초기 연구 결과는 R.H. Tütüncü와 M. Koenig와[2] T.M. Cover, J.A.로 요약된다. 토마스[3] A.N. Akansu와 M.U. Torun은 금융 신호 처리에서 A Primer for Financial Engineering이라는 제목의 책을 출판했다. 금융 신호 처리 및 전자 거래.[4] 금융신호처리 및 머신러닝이라는 제목으로 주제에 대한 편집본도 출간됐다.[5]

금융 신호 처리에 관한 최초의 IEEE 국제 음향, 음성 및 신호 처리에 관한 회의가 체코 프라하에서 ICASSP 2011에서 개최되었다.[6] 에는 IEEE저널 선택 항목의 신호 처리의 두가지의 특별한 문제 신호 처리 방법에 재정과 일렉트로닉 트레이딩에 2012,[7]과 금융 신호 처리와 기계 학습 2016[8]에 신호 처리에 금융 응용 프로그램의 영국 전기 학회에서 특별한 단지 외에 일렉트로닉 트레이딩은 동안에 출판되었다.E시그Nal Processing Magazine은 2011년에 등장했다.[9]

학계의 금융신호처리에 관한 연구

최근 앤서니 G. 콘스탄티데스([10]Anthony G. Constantinides)가 이끄는 전기전자공학부 통신신호처리그룹(Communication and Signal Processing Group)의 일부로 금융신호처리(Financial Signal Processing)를 중점적으로 다루는 임페리얼 칼리지 런던에 새로운 연구단이 구성됐다. 2014년 6월, 이 그룹은 다중 자산 연구에 대한 Schroders Multi-Asset Investments and Portfolio Solutions(MAPS) 팀과 협력을 시작했다.[11]

금융 신호 처리를 위해 일하는 다른 연구 그룹에는 볼록스 교수 연구 그룹이 있다. Daniel Palomar와[12] 교수가 이끄는 신호 처리 및 계산 생물학 그룹. 매튜 R. 홍콩과기대[13] 맥케이 교수, 스탠퍼드대 볼록스 최적화 그룹. 스탠포드 대학의 스티븐 보이드.[14] 인덱스 추적과 포트폴리오 최적화를 위해 사용할 수 있는 오픈 소스 라이브러리도 있다.[15][16]

금융신호처리산업

  • Vivienne Investisation:[17] 자산가격에 대한 다원성, 자산배분에 대한 공분산 추정
  • NM FinTech;[18]
  • 사노스트로: 신호 시장이 부족한 데 힘입어 스위스에 본사를 둔 사노스트로 AG는 모든 유동자산에 대한 신호를 제공하는 최초의 B2B 신호 시장을 만들었다. 사노스트로는 신호 제공자(헤지 펀드, 기관투자가의 퀀트 팀 등)가 신호를 제공하고 표준화할 수 있도록 해 그들의 실적이 감사될 수 있도록 한다. 신호 자체는 동적 FX 위험회피, 전술적 자산 배분, 자본 상승 포획과 같은 B2B 목적을 위해 다시 결합될 수 있다.[19]

참고 항목

참조

  1. ^ "Connections Between Financial Signal Processing, Entropy, and Superior Investment Returns, James Simon, Jim Simon, Renaissance Technologies". Fisig.com. Archived from the original on 2013-05-18. Retrieved 2013-06-16.
  2. ^ Tütüncü, Reha H. 및 Koenig, Mark, "Robust Asset", 운영 연구 연보 132, 페이지 157–187, 2004
  3. ^ 커버, Thomas M. and Thomas, Joy A, 정보 이론의 요소, 제2판, Wiley, 2006.
  4. ^ Akansu, Ali N.; Torun, Mustafa U, A Primer for Financial Engineering: Boston, MA: Academic Press, 2015 ISBN 978-0-12-801561-2
  5. ^ Akansu, Ali N.; Kulkarni, Sanjev R.; Malioutov, Dmitry M, Eds, Financial Sign Processing and Machine Learning, Hoboken, NJ: Wiley-IEEE Press, 2016 ISBN 978-1-1-118-74567-0.
  6. ^ 특별 세션, 금융 응용을 위한 신호 처리 방법, IEEE 음향, 음성 및 신호 처리에 관한 국제 회의의 진행, ICASSP 2011, 5월 22-27, 체코 프라하 의회 센터.
  7. ^ "IEEE Xplore: IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing - (Volume 6 Issue 4)". ieeexplore.ieee.org.
  8. ^ "IEEE Xplore: IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing - (Volume 10 Issue 6)". ieeexplore.ieee.org.
  9. ^ "IEEE Xplore: IEEE Signal Processing Magazine - (Volume 28 Issue 5)". ieeexplore.ieee.org.
  10. ^ "Financial Signal Processing Lab". Retrieved 2014-02-17.
  11. ^ "Schroders Press Release". Retrieved 2014-07-15.
  12. ^ Feng, Yiyong; Palomar, Daniel P. (2016-08-11). "A Signal Processing Perspective on Financial Engineering". Foundations and Trends in Signal Processing. 9 (1–2): 1–231. doi:10.1561/2000000072. ISSN 1932-8346.
  13. ^ "Convex Research Group". Retrieved 2020-03-12.
  14. ^ "Stanford University Convex Optimization Group". Retrieved 2020-03-12.
  15. ^ "Financial signal processing libraries". GitHub. Retrieved 2020-03-12.
  16. ^ "Stanford University Convex Optimization Group". GitHub. Retrieved 2020-03-12.
  17. ^ "VIVIENNE INVESTISSEMENT". www.vivienne-investissement.com. Retrieved 2020-03-12.
  18. ^ "NM FinTech Quantitative Models for Wealth Management". Retrieved 2020-03-12.
  19. ^ "www.sanostro.com Alpha-as-a-Service". Retrieved 2020-05-04.