장애 문제

Disorder problem

수학의 확률론적 과정에 대한 연구에서 장애 문제 또는 가장 빠른 검출 문제(콜모고로프에서 구성)는 과정의 확률론적 특성이 변경되었을 때 가능한 한 빨리 탐지하기 위해 확률론적 과정의 진행 중인 관찰을 사용하는 문제다.이것은 일종의 변화 감지 문제다.

예를 들어, Wiener 공정의 드리프트 매개변수의 변화를 탐지하는 것이 그 예다.[1]

참고 항목

메모들

  1. ^ 시리아예프(2007) 페이지 208

참조

  • H. Vincent Poor and Olympia Hadjiliadis (2008). Quickest Detection (First ed.). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-62104-5.
  • Shiryaev, Albert N. (2007). Optimal Stopping Rules. Springer. ISBN 978-3-540-74010-0.
  • Gapeev, P.V. (2005). "The disorder problem for compound Poisson processes with exponential jumps". Ann. Appl. Probab. 15 (1A): 487–499. arXiv:math/0503481. doi:10.1214/105051604000000981.
  • 콜모고로프, A.N., 프로호로프, 유. 브이, 시라이예프(1990).자연 발생 효과를 탐지하는 방법.프로크, 스테클로프 인스트수학. 1, 1-21


Stub icon

이 확률 관련 기사는 단조롭다.위키피디아를 확장하여 도울 수 있다.