Thomson Reuters, 변동성 지수 실현

Thomson Reuters Realized Volidation Index는 Thomson Reuters Indexes에서 새롭게 개발된 증시 지수다. 그것은 변동성을 하루에서 몇 달까지 다양한 시간적 관점에서 측정하고 예측했다.

함수

이 지수는 다양한 시간 지평을 가진 변동성 곡선을 구성하는 데 사용할 수 있다. 그것은 또한 돈이 안 드는 옵션의 가격을 매기는 데 필요한 스큐를 만드는 데 사용될 수 있다. 예측 능력은 실현된 변동성을 며칠에서 한 달 전에 미리 알 수 있게 해준다. 실현된 변동성은 암시적 변동성(IV) 조치보다 시장참여자에게 더 유용한 척도로 간주될 수 있다.

역사

이 지수는 2009년 9월 23일 Thomson Reuters Indexes의 최고 지수 전략가인 Andrew Clark의 웹캐스트 "The Long & Short of It – New Measures of 휘발성"에서 처음 소개되었다.

참고 항목

• Thomson Reuters 지수

외부 링크

• Thomson Reuters 지수
• Thomson Reuters 실현 변동성 지수(데드링크)