동적 계수

계량학에서 동적 인자(확산지수라고도 함)는 많은 시계열의 공동 이동을 측정하는 연속이다. 그것은 특정 거시경제 모델에 사용된다.

확산 지수는 다음을 가리키는 것이다.

• 선택한 시간 간격 동안 증가하거나 감소하는 경제 데이터 시계열의 비율 변화
• 미래 경제 활동의 증가 또는 감소
• 기업의 기업 정서와 어느 정도 상관 관계를 ^[1]맺다

정식으로

${\displaystyle X_{t}=\Lambda _{t}F_{t}+e_{t}}}}$

where ${\displaystyle F_{t}=(f_{t}^{\top },\dots ,f_{t-q}^{\top })}$ is the vector of lagged factors of the variables in the ${\displaystyle T\times N}$ matrix ${\displaystyle X_{t}}$ (T is the number of observations and N is the number of variables), ${\di$$splaystyle \Lambda _{t}$는 인자하중이고$$, $e{\displaystyle {}_{}}$ ${\displaystyle t_{}}$ ${\$는 인자오류다.

역사

확산 지수는 원래 경기 순환 전환점을 식별하는 데 도움이 되도록 설계되었다.^[2]

예

산업별 월별 고용수준의 확산지수는 인구의 고용수준 성장이 모든 산업에서의 성장과 단지 몇몇 산업에서의 급격한 성장으로 구성되는 정도를 측정한다. 해당 설계에 대해 발표된 한 데이터 시리즈에서 확산 지수는 이산 시계열 패널에서 전월의 아날로그보다 낮을 경우 관측치에 0, 같은 수준일 경우 50, 증가했을 경우 100의 값을 할당하여 계산한다. 일정 기간 동안 이러한 성분 값의 평균은 확산 지수다. ${\displaystyle {위}_{}}$의 방정식과 비교하여, $기본요소{\displaystyle {}_{}}$ f ${\$는 고용변화에 근거한 값 {0, 50, 100}에서 도출되며$$, 확산지수 ${\displaystyle X_{}}$ t ${\$는 전월에 증가된 이러한 고용계수의 백분율로 나타난다$$. 일부 연구자들은 월별 제조업 고용의 확산지수가 경기순환의 전환점을 보여주는 선행지표라고 보고했다.^[3]

참조

문학

• Forni, Mario & Lippi, Marco, 2001. "일반화된 동적 인자 모델: 표현 이론", 계량학 이론, 제17권(6), 페이지 1113-41.
• 겟츠, 패트리샤 M., 마크 울머. "확산지수: 경제 바로미터", 월간 노동 리뷰, 1990년 4월, 113권, 4권, 13-22권.
• Stock, James H & Watson, Mark W, 2002. "확산지수를 이용한 거시경제 예측", 기업경제통계저널, 제20권(2), 147~62쪽.