데이비드 C.전격

David C.

데이비드 C. 블리츠(Blitz, 1973년 7월 24일 ~ )는 네덜란드의 계량경제학자이자 양적 연구자이다.그는 로브코 양적 투자사의 창립 연구원이다.

교육

Blitz는 Erasmus University [1]Rodterdam에서 재무학 박사 학위 및 Econometrics 석사 학위를 취득했습니다.

직업

로브코의 수석 연구원인 Blitz는 대부분의 경력을 양적 투자 [2]전략을 설계하고 개발하는 데 소비해 왔습니다.Blitz는 Journal of Portfolio [3]Management의 자문 편집 위원회에서 활동하고 있습니다.Financial Analyst Journal, Journal of Experimal Finance, European Financial Management와 같은 동료 검토 학술지에 25개 이상의 기사를 게재했습니다.Blitz는 1995년에 Robco에서 투자 산업에 경력을 쌓기 시작했습니다.그는 고전적인 자본 자산 가격 책정 모델과 Fama French 요인 [4]모델에 도전하는 낮은 변동성 투자와 요인 투자를 전문으로 합니다.ESG와 신주에 관한 그의 연구는 2017년 이코노미스트지와 2021년 [5][6]파이낸셜 타임즈에 인용되었습니다.

엄선된 학술 출판물

David은 투자자들을 위한 실질적인 관련성을 가진 많은 학술 논문을 썼으며, 낮은 변동성의 이상에 상당한 기여를 했습니다.그의 공동 저자로는 프랭크 파보치, 에릭 팔켄슈타인, 핌 반 블리에 등이 있다.그의 연구의 대부분은 Journal of Portfolio Management와 같은 금융 실무자들을 위한 저널에 발표됩니다.2021년 현재 h지수는 23이다.[7]그의 논문은 약 10만 번 다운로드되어 3만 명의 최고 작가 [8]중 118위에 올랐다.그가 가장 많이[9] 인용한 출판물은 다음과 같습니다.

  • 변동성 효과: 수익률을 낮추지 않고 위험을 낮춘다, Journal of Portfolio Management, 2007.[10]
  • 파이브 팩터 모델의 5가지 우려, Journal of Portfolio Management, 2016.[11]
  • 잔존 모멘텀, 경험적 금융 저널, 2011.[12]
  • 글로벌 전술적 자산 간 할당:자산 클래스 전체에 가치와 모멘텀의 적용, Journal of Portfolio Management, 2008.[13]
  • 보수적 공식: 양적 투자가 쉬워졌다, Journal of Portfolio Management, 2018[14]
  • Equity Factors가 하락할 때, Financial Analyst Journal,[15] 2020.

수상 및 수상

Peter L Bernstein Award 2018 수상자.포트폴리오 매니지먼트 리서치 저널 시리즈 발행.2018년 1월대체 투자 저널에 실린 논문 "저휘발성 거래의 반대편에 헤지 펀드가 있는가"에 대해 로널드 칸이 인터뷰했다.[16] [17] 포트폴리오 관리 저널에 게재된 논문 '변동성 효과'에 대해 에메랄드가 수여하는 우수상.

사생활

데이비드는 세 명의 자녀가 있으며 네덜란드 [18]바렌드레흐트에 살고 있다.그의 증조부 Carel Blitz는 네덜란드 [19]비올리스트였다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ "Erasmus University Rotterdam - Benchmarking Benchmarks PhD defense 2011". Retrieved 21 November 2021.{{cite web}}: CS1 maint :url-status (링크)
  2. ^ "Robeco Quants". Retrieved 21 November 2021.{{cite web}}: CS1 maint :url-status (링크)
  3. ^ "Editorial Board The Journal of Portfolio Management". jpm.pm-research.com. Retrieved 2021-11-18.
  4. ^ Authers, John (2017-11-27). "Smart beta: what's in a name?". Financial Times. Retrieved 2021-11-18.
  5. ^ "Ethical investment is booming. But what is it?". The Economist. 2017-09-21. ISSN 0013-0613. Retrieved 2021-11-18.
  6. ^ Masters, Brooke (2021-10-18). "Does it pay to steer clear of sin stocks?". Financial Times. Retrieved 2021-11-18.
  7. ^ "Google Scholar". Retrieved 21 November 2021.{{cite web}}: CS1 maint :url-status (링크)
  8. ^ "SSRN author page".{{cite web}}: CS1 maint :url-status (링크)
  9. ^ "David Blitz". scholar.google.nl. Retrieved 2021-11-18.
  10. ^ Blitz, David C.; Vliet, Pim van (2007-10-31). "The Volatility Effect". The Journal of Portfolio Management. 34 (1): 102–113. doi:10.3905/jpm.2007.698039. ISSN 0095-4918.
  11. ^ Blitz, David; Hanauer, Matthias X.; Vidojevic, Milan; Vliet, Pim van (2018-03-31). "Five Concerns with the Five-Factor Model". The Journal of Portfolio Management. 44 (4): 71–78. doi:10.3905/jpm.2018.44.4.071. ISSN 0095-4918.
  12. ^ Blitz, David; Huij, Joop; Martens, Martin (2011-06-01). "Residual momentum". Journal of Empirical Finance. 18 (3): 506–521. doi:10.1016/j.jempfin.2011.01.003. ISSN 0927-5398.
  13. ^ Blitz, David C.; Vliet, Pim Van (2008-10-31). "Global Tactical Cross-Asset Allocation: Applying Value and Momentum Across Asset Classes". The Journal of Portfolio Management. 35 (1): 23–38. doi:10.3905/JPM.2008.35.1.23. ISSN 0095-4918.
  14. ^ Blitz, David; Vliet, Pim van (2018-07-31). "The Conservative Formula: Quantitative Investing Made Easy". The Journal of Portfolio Management. 44 (7): 24–38. doi:10.3905/jpm.2018.44.7.024. ISSN 0095-4918.
  15. ^ Blitz, David; Baltussen, Guido; van Vliet, Pim (2020-09-03). "When Equity Factors Drop Their Shorts". Financial Analysts Journal. 76 (4): 73–99. doi:10.1080/0015198x.2020.1779560. ISSN 0015-198X.
  16. ^ "Announcement Peter L. Bernstein Award Winner 2018 Portfolio Management Research". www.pm-research.com. Retrieved 2021-11-18.{{cite web}}: CS1 maint :url-status (링크)
  17. ^ "An interview with 2018's Peter L. Bernstein Award Winner". Retrieved 21 November 2021.{{cite web}}: CS1 maint :url-status (링크)
  18. ^ "LinkedIn page". Retrieved 21 November 2021.{{cite web}}: CS1 maint :url-status (링크)
  19. ^ "Geni Karel-Calman-Blitz".{{cite web}}: CS1 maint :url-status (링크)