샤이엣 모델
Cheyette model |
수학적 금융에서 샤이엣 모델은 히스-자로우-모턴 프레임워크의 특정 한계를 극복하기 위한 준가우스적, 이차적 변동성 모델이다. 샤이엣 접근법은 선도금리 변동성 기능에 특별한 시간 의존적 구조를 부과함으로써 일반 HJM 모델과 달리 마코비안인 역동성을 허용한다. 이를 통해 표준 계량적 평가 개념을 적용할 수 있다.
외부 링크 및 참조
- Andersen, L. & Piterbarg, V. (2010). "Chapter 13". Interest Rate Modeling in Three Volumes (1st ed.). Atlantic Financial Press. ISBN 978-0-9844221-0-4. Archived from the original on 2011-02-08. Retrieved 2018-09-17.
- 샤이엣, O. (1994년) Hath-Jarrow-Morton 모델의 마르코프 표현(작업용지). 버클리: 바라 주식회사.
- 치바네, M. and Law, D. (2013) 2차 변동성 샤이엣 모델, Risk.net
