알파 생성 플랫폼

Alpha generation platform

알파 생성 플랫폼은 알고리즘 트레이딩에서 정량적 금융 모델, 즉 거래 전략을 개발하기 위해 사용되는 기술로, 알파 또는 절대 수익을 지속적으로 창출한다.알파 생성 과정은 초과 수익을 창출하는 것을 말한다.[1]알파 생성 플랫폼은 헤지펀드, 은행, CTA 및 기타 금융기관이 양적 거래 전략을 개발하고 테스트하는 데 도움을 주기 위해 사용하는 도구다.알파 발전 플랫폼은 효율적이고 생산적인 양적 거래 전략의 창출에 있어서 쿼터를 지원한다.[2]

전통적으로 쿼터는 MATLAB, R, C++ 및 기타 컴퓨터 프로그래밍 언어와 같은 도구를 사용하여 고주파수 거래를 수행하는 데 도움이 되는 복잡한 거래 전략을 만들어 왔다.그러나 시장 데이터 양이 증가하고 거래자가 다자산 등급 데이터, 뉴스 감정 데이터 등을 다루는 금융 모델을 만드는 경우가 많아짐에 따라, 쿼터는 모델 프로그래밍, 코드 디버깅, 복수의 시장 데이터 소스 통합에 많은 시간을 투자해야 한다.일부 기업이 계량형 인프라에 알파 발전 플랫폼을 추가하기 시작한 것도 이 때문이다.

이러한 플랫폼은 정량적 분석가들이 방대한 양의 시장 데이터를 처리할 수 있도록 도울 수 있기 때문에 종종 전통적인 정량적 도구를 보완하는 것으로 보여진다.이러한 플랫폼의 많은 부분을 가지고, 사용자는 영어로 모델을 작성할 수 있고, 플랫폼이 지원하는 컴퓨터 언어를 사용하여 모델을 프로그램하거나, MATLAB, C++, R 및 기타 언어로 작성된 수입 전략을 쓸 수 있다.알파 생성 플랫폼에는 대량의 금융 체크 데이터를 캡처, 표준화 및 저장하는 내장 데이터베이스 솔루션을 통한 데이터 통합 및 스토리지 기능도 포함되는 경우가 많다.

방법론

알파 발전 플랫폼은 자본 시장에서 초과 수익률을 찾기 위해 사용된다.[1]그들은 특정 투자가 수익성 있는지를 결정하는 데 도움이 되는 수학적 및 통계적 모델의 개발을 가능하게 한다.일부 퀀텀 주도형 펀드에서는 이러한 모델들이 투자의 매수 또는 매도 여부를 최종 결정한다.[3]

이 시스템들은 완전히[4] 신뢰할 수 없으며, 대규모 붕괴를 막기 위해 자격을 갖춘 정량적 분석가가 필요하다.플랫폼에 의존하는 것의 위험성은 2007년 앤드류 로의 논문에서 설명되었다.[5]

평균 정량적 전략은 개발, 코드화, 테스트 및 출시까지 10주에서 7개월이 걸릴 수 있다.[6]알파 발전 플랫폼은 대기 시간이 짧은 알고리즘 트레이딩 시스템과 다르다는 점에 유의해야 한다.알파세대 플랫폼은 투자의 빠른 거래보다는 양적 투자 연구에만 초점을 맞춘다.이러한 플랫폼 중 일부는 분석가들이 그들의 전략을 시장에 내놓도록 허용하지만, 다른 플랫폼들은 이러한 매우 복잡한 수학적 및 통계적 모델의 연구와 개발에만 초점을 맞추고 있다.

참조

  1. ^ a b "An Introduction to Alpha Generation, Jonathan M Hellar, CFA, November 23, 2005" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2009-11-23. Retrieved 2008-08-25.
  2. ^ "The World According to Quants: Enter Alpha Generation Platforms, Advanced Trading, July 14, 2008". Archived from the original on 2011-07-07. Retrieved 2008-08-22.
  3. ^ 정량적 분석, 인베스토피디아, 2008년 8월 26일 검색
  4. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2011-06-15. Retrieved 2010-03-01.{{cite web}}: CS1 maint: 타이틀로 보관된 사본(링크)
  5. ^ Lo, Andrew. "What Happened To The Quants In August 2007?" (PDF).
  6. ^ "Quants Demand More Efficient Alpha Generation Platform, Wall Street & Technology, July 10, 2008". Archived from the original on 2011-07-18. Retrieved 2008-08-22.