사르간-한센 시험
Sargan–Hansen testSargan-Hansen 시험 Sargan의 J 시험은 통계적 모델에서 과도한 식별 제한을 시험하는 데 사용되는 통계적 시험이다.1958년 존 데니스 사르간에 의해 제안되었고,[1] 1975년 그에 의해 여러 변종이 파생되었다.[2]Lars Peter Hansen은 파생어를 재작업하여 시계열 컨텍스트에서 일반 비선형 GMM까지 확장할 수 있음을 보여주었다.[3]
Sargan 테스트는 계수에 대한 priori 제한을 통해 모델 매개변수가 식별된다는 가정에 기초하며, 과도한 식별 제한의 유효성을 테스트한다.검정 통계량은 잔차 및 외생 변수의 교차 산출물에 기초한 2차 형태를 구성하여 계측 변수 회귀 분석의 잔차로 계산할 수 있다.[4]: 132–33 과도한 식별 제한이 유효하다는 귀무 가설에서 통계는(- k) 자유도를 갖는 카이-제곱 변수로 점증적으로 분포한다(서 m 은 계측기 수, k 은 내생 변수 수입니다).
계측기 수, k 
내생 변수 수입니다). 참고 항목
참조
- ^ Sargan, J. D. (1958). "The Estimation of Economic Relationships Using Instrumental Variables". Econometrica. 26 (3): 393–415. doi:10.2307/1907619. JSTOR 1907619.
- ^ Sargan, J. D. (1988) [1975]. "Testing for misspecification after estimating using instrumental variables". Contributions to Econometrics. New York: Cambridge University Press. ISBN 0-521-32570-6.
- ^ Hansen, Lars Peter (1982). "Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators". Econometrica. 50 (4): 1029–1054. doi:10.2307/1912775. JSTOR 1912775.
- ^ Sargan, J. D. (1988). Lectures on Advanced Econometric Theory. Oxford: Basil Blackwell. ISBN 0-631-14956-2.
추가 읽기
- Davidson, Russell; McKinnon, James G. (1993). Estimation and Inference in Econometrics. New York: Oxford University Press. pp. 616–620. ISBN 0-19-506011-3.
- Verbeek, Marno (2004). A Guide to Modern Econometrics (2nd ed.). New York: John Wiley & Sons. pp. 142–158. ISBN 0-470-85773-0.
- Kitamura, Yuichi (2006). "Specification Tests with Instrumental Variable and Rank Deficiency". In Corbae, Dean; et al. (eds.). Econometric Theory and Practice: Frontiers of Analysis and Applied Research. New York: Cambridge University Press. pp. 59–124. ISBN 0-521-80723-9.
