브루노 뒤피레
Bruno Dupire브루노 뒤피어(Bruno Dupire, 1958년[1] 출생)는 양적 금융의 연구자 겸 강사다. 그는 현재 블룸버그 LP의 정량적 연구 책임자다. 그는 지역 변동성 모델링과 기능적 Itô 미적분학에 기여한 것으로 가장 잘 알려져 있다. 그는 또한 2005년부터 뉴욕대학교에서 수학과 석사과정의 강사로 재직하고 있다.[2]
조기생활과 교육
뒤피르는 파리-사클레이의 에콜 노말 수페리우레 동문이다. 피에르 마리 퀴리 대학으로부터 인공지능 석사학위를, 리우데자네이루 폰티파 가톨릭 대학에서 수치해석학 박사학위를 받았다.
국지변동성
듀피어는 파업과 만기에 걸친 옵션가격의 표면과 일치하는 현지 변동성 모델을 도출하는 방법을 보여주는 것으로 잘 알려져 있으며, 변동성 미소를 모델링하기 위한 소위 듀피르의 현지 변동성 접근법을 확립했다.[3][4] 듀피어 방정식은 모든 파업과 만기의 유럽 콜옵션의 동시대적인 가격을 가격과 시간의 함수로만 가정하는 가격 프로세스의 순간적 변동성과 연결하는 부분미분 방정식(PDE)이다.[5]
수상
듀피어는 2008년 리스크 매거진 '평생 공로상'의 수상자로, 2006년 ICBI 글로벌파생상품산업 조사에서 지난 5년간 가장 중요한 파생상품 실무자로 뽑혔다. 그는 또한 금융 파생상품 역사상 가장 영향력 있는 50명의 위험 잡지 "Hall of Fame"에 12월 2일에 포함되었다.[6] 2006년에 그는 Wilmott Magazine으로부터 Cutting Edge 연구상을 받았다.
참조
- ^ [https://antoinesavine.com/2018/11/30/60th-birthday-a-tribute-to-bruno-dupire/ 듀피어의 60번째 생일을 축하하는 문서
- ^ "Faculty: Master of Science Program. Mathematics in Finance". math.nyu.edu. Retrieved 2019-01-09.
- ^ Dupire, Bruno (January 1994). "Pricing with a Smile". Risk Magazine, Incisive Media. Cite 저널은 필요로 한다.
journal=(도움말)"Download media disabled" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2012-09-07. Retrieved 2013-06-14. - ^ Dupire, Bruno (1997). M.A.H. Dempster and S.R. Pliska (ed.). Pricing and Hedging with Smiles. Mathematics of Derivative Securities. Cambridge University Press.
- ^ 브루노 듀피어(2010) 듀피어 방정식, in: 콘트, 라마 (Ed.) 양적 금융 백과사전, 와일리, 2010.
- ^ "Archived copy". Archived from the original on 2009-06-13. Retrieved 2010-02-19.CS1 maint: 제목으로 보관된 복사본(링크)
- ^ http://www.wilmottwiki.com/wiki/index.php/Dupire,_Bruno
책들
- Bruno Dupire (1998). Monte Carlo: methodologies and applications for pricing and risk management. Risk. ISBN 978-1899332915.
페이퍼스
- Dupire, B, (2004년 1월), Priceing with a Smile. 리스크 매거진, 인클릭 미디어
- 듀피어, B (1993년 9월), 모델 아트 , 리스크 매거진, 인클라이밍 미디어
- 듀피어, B (2009년 8월), 기능성 Itô 미적분학, SSRN.
- 듀피어, B (2010) 듀피어 방정식, in: R 콘트 (Ed.): 양적 금융의 백과사전, Wiley, 2010.
외부 링크
- 듀피어의 페이지 위험 후
- 리스크 매거진 평생 공로상[영구적 데드링크]
