실현된 커널

Realized kernel

실현된 커널(RK)은 변동성의 추정치입니다.추정기는 일반적으로 초당 반환과 같은 고주파 반환 데이터로 계산됩니다.실현된 분산과는 달리 실현된 커널은 수익률이 노이즈로 오염되었을 때에도 적절한 휘발성량을 추정한다는 점에서 휘발성의 강력한 추정자이다.[1]

메모들

  1. ^ Barndorff-Nielsen, Ole E.; Hansen, Peter Reinhard; Lunde, Asger; Shephard, Neil (November 2008). "Designing realised kernels to measure the ex-post variation of equity prices in the presence of noise". Econometrica. 76: 1481–1536. doi:10.3982/ECTA6495. Archived from the original on 2011-07-26.