필립 한스 프란스

Philip Hans Franses

필립푸스 헤니쿠스 베네딕투스 프랑시스커스 '필립 한스' 프란세스(1963년 출생)는 네덜란드의 경제학자 겸 에라스무스 대학 로테르담 응용에코메트릭스 마케팅 연구 교수로, 특히 1998년 '경험 금융의 비선형 타임 시리즈 모델'에 관한 연구로 유명한 에라스무스 경제대학원 학장이다.[1][2]

전기

와게닝겐에서 태어난 프란체스는 그로닝겐 대학에서 계량학을 공부했고 1987년 졸업했으며, 테운 클뢰크의 감독하에 에라스무스 대학 로테르담의 에라스무스 경제학 대학에서 1991년 '모델 선택과 시계열의 계절성'이라는 논문으로 박사학위를 받았다.[3]

졸업 후, 그는 로얄 네덜란드 예술 과학 아카데미의 연구 제휴사로서 박사 후 직위로 학업을 시작했다. 1996년 그는 계량학연구소 부교수와 로테르담 경영경제연구소 연구부장이 되었다.[4] 1998년에는 응용계측학부 교수로 임명되었고, 1999년에는 에라스무스 대학 로테르담 경제대학원의 마케팅 연구 교수로 임명되었다.[5] 박사과정의 학생들은 알버트 빈스트라 & 딕 반 디크 (1999년 졸업);[3] L.J.O. 린트, C.S.보스 & P.C.이다. Verhoef(2001); J.-J. Jonker & J.E.M. van Nierop(2002); S.H.K. Wuyts(2003); J. Kipers(2004); S.D. Tsolakis & R.D. van Oest(2005); E.A. de Groot(2006); B.L.K. Vroomen; S. Knapp(2007); M. C. Non(2008); M. Van Diepen,[6] R. Segers & A. Van Dijk(2009).

프란세스 교수는 2001년부터 서부호주대, 2006년부터 치앙마이대, 2008년부터 수리남 안톤 드 콤대 교수도 겸임하고 있다. 2004년부터 2006년까지 헤르만 K. 반 디크의 후임으로 에코메트리 연구소 소장을 지냈으며, 알버트 웨일만스의 뒤를 이었다. 2006년 이래로 Franses는 Erasmus 경제학 학교의 학장이었다.

2011년 프란체스는 네덜란드 왕립 예술 과학 아카데미의 회원으로 선출된다.[7] 2012년 그는 태국 치앙마이 대학에서 명예박사학위를 받았다.

일

프랜스의 연구 관심 분야는 '시즌 타임 시리즈와 마케팅 지표에 특정한 초점을 맞춰 보다 정확한 예측을 가능하게 하는 새로운 모델 개발' 분야다. 그의 관심사는 유로화뿐 아니라 경제 성장과 경기 순환도 포함하고 있다고 말했다.[8]

비즈니스 및 경제 예측을 위한 시계열 모델, 1998

비즈니스 및 경제 예측을 위한 시계열 모델 서문에서(1998) 프란체스는 "경제 및 비즈니스 시계열의 계량 분석은 연구와 응용의 주요 분야"라고 설명하기 시작했다. 지난 수십 년 동안 시계열 모델 구축과 예측에 중요한 적용에 있어 이론적 및 경험적 발전 모두에 대한 관심이 증가하고 있다."

이 연구에서는 이러한 발전이 연구되고 있다. 케임브리지의 카탈로그는 "이 책의 초기 부분은 비즈니스와 경제학에서 시계열 데이터의 전형적인 특징에 초점을 맞추고 있다"고 요약했다. 파트 3은 시계열 분석에서 몇 가지 중요한 개념에 대한 논의와 관련이 있으며, 논의는 실무에서 쉽게 적용할 수 있는 기법에 초점을 맞추고 있다. 부품 IV-VIII는 다른 모델링 방법과 모델 구조를 제안한다. 파트 IX는 3장의 개념을 다변량 시계열로 확장한다. 파트 X는 시계열 전반에 걸친 공통적인 측면을 검토한다."[9]

실증금융의 비선형 시계열모형, 1998

프랜스의 가장 친숙한 작품은 1998년에 출판된 경험적 금융의 비선형 시계열 모델이며, 그의 전 박사과정 학생 딕 반 다이크가 공동 저술한 작품이다. 그 서론에서는 책들의 목적과 내용을 다음과 같이 요약한다.

"이 책은 그들의 동적 패턴에 대한 통찰력을 얻기 위해, 그리고 두 번째, 샘플이 아닌 예측에 대한 정보를 얻기 위해, 첫째, 데이터를 기술하는 것에 분명히 초점을 두고 금융 시계열의 경험적 분석을 다룬다. 우리는 그러한 시리즈의 조건부 평균과 조건부 분산, 즉 금융자산의 수익과 위험을 모델링하고 예측하는 것에 주의를 제한한다. 아래에 상세히 기술된 바와 같이, 재무 시계열은 전형적인 비선형 특성을 나타낸다. 그러한 특징의 중요한 예는 종종 (순서의) 일탈적 관찰의 존재와 수익과 변동성이 서로 다른 동적 행동을 보이는 제도 내의 그럴듯한 존재들이다. 따라서 우리는 선형 모델도 고려하는 밀(1999년)과 대조적으로 비선형 모델만 상당히 상세하게 고려하기로 선택했다. 재무이론은 비선형 모델에 많은 동기를 부여하지는 않지만, 우리는 데이터 자체가 꽤 유용한 정보라고 믿는다.."[10]

비즈니스 및 경제 분야에 응용된 계량적 방법, 2004

Christian Heij 등(2004)은 '사업과 경제 분야에 응용된 계량적 방법'에서 "요즘 비즈니스와 경제 분야에 응용된 작업은 의사결정을 지원하기 위한 계량적 방법에 대한 확고한 이해가 필요하다"[11]고 말했다.

본 교재는 접근법으로 학습하고, 「기본 계량법(통계, 단순·복수 회귀법, 비선형 회귀법, 최대우도법, 모멘트의 일반화법)을 병행하며, 진단 시험과 모델 개선에 유의하여 모델 구축의 창조적 과정을 다룬다. 그것의 마지막 부분은 선택 데이터의 계량법(로짓 및 프로빗, 다항 및 순서 선택, 절단 및 관측 중단 데이터, 기간 데이터)과 시계열 데이터의 계량법(일변량 시계열, 추세, 변동성, 벡터 자기 회귀, SUR 모델, 패널 데이터, a)의 간략한 논의의 두 가지 주요 적용 영역에 할애된다.nd 동시 방정식)."[11]

출판물

Fransses는 300개가 넘는 과학 논문과 논문,[12] 그리고 몇몇 책을 저술하고 공동 저술했다. 책:

  • 프란츠, 필립 한스. 경제 시계열의 주기성 및 확률적 경향. OUP Catalogue(1996년).
  • 프란츠, 필립 한스. 비즈니스 및 경제 예측을 위한 시계열 모델. 케임브리지 대학 출판부, 1998; 1999; 2000; 2001. 중국어 번역, 2003.
  • 프란츠, 필립 한스, 딕 반 디크. 경험적 금융의 비선형 시계열 모델. 캠브리지 대학 출판부, 2000년
  • 프란츠, 필립 한스, 그리고 리처드 파프. 마케팅 연구의 정량적 모델. 케임브리지 대학 출판부, 2001.
  • 헤이즈, C, 드보어, P, 프란세스, P. H., 클룩, T. & Van Dijk, H. K. (2004) 비즈니스 및 경제 분야에 응용된 계량적 방법. 옥스퍼드 대학 출판부

기사, 선택 항목:

  • 프란츠, 필립 한스, 그리고 닐스 할드럽. "첨가 특이치들이 단위 뿌리와 공동 통합 테스트에 미치는 영향." Journal of Business & Economic Statistics 12.4 (1994) : 471–478.
  • Boswijk, H. Peter, Philip Hans Fransses. "주기적 공동 통합: 대표성과 추론." 경제 및 통계 검토(1995): 436–454.
  • 프란츠, 필립 한스, 헨드릭 기젤스. "가성적 특이치, GARCH 및 예측 변동성" 국제 예측 저널 15.1 (1999): 1–9.
  • 호빈, 바트, 필립 한스 프랜시스. "비시즘적으로 완벽하고 상대적인 생산성 융합" 적용 계량기 15.1(2000년) : 59–81.
  • 디제이크, 딕 밴, 티모 테레스비르타, 필립 한스 프란세스. "원활한 전환 자기 회귀 모델—최근 전개에 대한 조사" 계량 검토 21.1(2002): 1-47.
  • 베르호프, 피터 C, 필립 한스 프란세스, 재니 C. 후크스트라. "관계구조가 고객 의뢰와 다중 서비스 제공업체로부터 구매한 서비스 수에 미치는 영향: 관계연령이 중요한가?"마케팅과학원 학술지 30.3호(2002년) : 202–216.
  • 프란츠, 필립 한스. "마케팅에서 정책 시뮬레이션을 위한 계량모형 이용에 대하여." 마케팅 리서치 저널 42.1 (2005년) : 4-14.
  • 반니에로프, 에르옌, 데니스 포크, 필립 한스 프란스. "쉘프 배치와 마케팅 효과 간의 상호 작용 및 쉘프 배치 최적화에 미치는 영향" 마케팅 과학 27.6(2008): 1065–1082.

참조

  1. ^ Poon, Ser-Huang; Granger, Clive W. J. (2003). "Forecasting volatility in financial markets: A review". Journal of Economic Literature. 41 (2): 478–539. doi:10.1257/002205103765762743.
  2. ^ Lütkepohl, Helmut; Krätzig, Markus, eds. (2004). Applied Time Series Econometrics. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-83919-8.
  3. ^ a b 전자계산기 EUR 부서는 eur.nl에서 1990-1907. 2013년 9월 11일에 접속.
  4. ^ 로버트 필데스(1997) 국제 예측 저널 126페이지
  5. ^ Benoemingen 2004-12-17 웨이백 머신(eur.nl, 1999)에 보관.
  6. ^ 전자계산기 2000-09의 EUR 부서는 eur.nl. 2015년 20.01.에 접속.
  7. ^ "Philip Hans Franses" (in Dutch). Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences. Retrieved 15 June 2015.
  8. ^ Ph.H.B.F.F. (Philip Hans) Fanses, 2013년 erim.eur.nl. 2013년 9월 11일에 접속.
  9. ^ Philip Hans Fransses, Erasmus Universityit Rotterdam의 비즈니스 및 경제 예측을 위한 시계열 모델 오늘 admin.cambridge.org에 2015-01-19를 보관했다. 2015년 19.01.에 접속했다.
  10. ^ 프란츠(1998, 페이지 1)
  11. ^ a b 크리스티안 헤이즈 외 (2004)
  12. ^ Franes, Philip Hans : 네덜란드 국립도서관의 출판물 목록

외부 링크