다미아노 브리고

Damiano Brigo

다미아노 브리고(Damiano Brigo, 1966년 이탈리아 베네치아 출생)는 응용 수학자 겸 임페리얼 칼리지 런던의 수학 금융학 석좌다. 그는 필터링 이론과 수학적 금융에 관한 연구로 유명하다.

주요 결과

브리고는 통계에 대한 미분 기하학적 접근에 기초한 대략적인 비선형 필터의 계열인 투영 필터의 베르나르 한존과 프랑수아 르 글랜드(1998)와 함께 정보 기하학과도 관련이 있는 그의 작업을 시작했다.[1] 그는 파비오 메르쿠리오(2002~2003)와 함께 혼합물 모델과 일치하는 확률론적 미분 방정식을 구성하는 방법을 보여주며, 이를 현지 변동성 모델의 맥락에서 변동성 스마일 모델링에 적용했다.[2][3] 브리고는 아우렐리엔 알폰시(2005)와 함께 주기적 코풀라 함수 개념을 통해 다변량 분포의 새로운 가족을 통계에 소개했다. 2002년 이후 Brigo는 Palavicini 및 Toresetti(2007)와 함께 신용파생상품 모델링 및 거래상대방 위험평가에 기여하였으며, 이러한 데이터는 재무에 앞서 몇 개의 명칭이 함께 채무불이행으로 인한 불가분의 확률을 어떻게 암시하였는지를 보여 주며, 일부 큰 채무불이행 군집과 담보부 채무의 높은 손실 위험을 구체적으로 보여주었다.2007-2008년 시알 위기 이 작업은 2010년에 추가적으로 업데이트되어 Wiley의 볼륨으로 이어졌으며, 신용 효과,[4] 담보 모델링 및 자금후원가를 포함한 최신 비선형 평가 이론에 관한 볼륨이 2013년에 등장했다. 브리고는 전체적으로 70개 이상의 출판물을 저술하고 이자율 모델: 스프링거-베를 위한 이론과 실천이라는 책을 공동 저술했는데, 이 책은 빠르게 금융의 확률적인 동적 금리 모델링을 위한 국제적인 참고 문헌이 되었다. 브리고는 2006년, 2010년, 2012년 업계 영향력 있는 리스크 매거진의 기술 부문에서 가장 많이 인용된 작가였다.[5]

현재 및 과거 관계

브리고는 2012년 런던 임페리얼 칼리지 수학부 수리금융학부 학장으로 임명됐다. 그는 또한 캡코 연구소 소장을 맡고 있다. 앞서 킹스칼리지 런던(2010~2012년)에서 길바트 금융수학부장을 지냈고, 런던 피치솔루션(2007~2010년)에서 상무이사로 일했다. 그는 암스테르담 자유대학에서 미분 기하학적 방법을 이용한 확률적 비선형 필터링 박사학위를 취득했다.

선택한 게시물

  • Brigo, D, Morini, M 및 Pallavicini, A, 거래상대방 신용위험, 담보 및 자금 조달(모든 자산 등급에 대한 가격 결정 사례 포함) 와일리, 2013년
  • Brigo, D, Palavicini, A, 그리고 Toresetti, R, Credit Models and the Crism: 브리지오, D, 팔라비시니, A, 그리고 토레세티, R CDO, 코플라스, 상관 관계 및 동적 모델로의 전환. 와일리, 2010년
  • Brigo, D, Mercurio, F, 금리 모델: 이론과 실천 - 미소, 인플레이션 및 신용, 하이델베르크, 스프링거 버랙, 2001, 제2판 2006.
  • Brigo, D, Hanzon, B, LeGland, F, 비선형 필터링에 대한 차동 기하학적 접근법: 투영 필터, IEEE T AOMAT CONTROL, 1998, Vol: 43, 페이지: 247 - 252 ISSN0018-9286
  • Brigo, D, Hanzon, B, Le Gland, F, 기하급수적인 밀도의 다지수에 투영에 의한 대략적인 비선형 필터링, BERNOULI, 1999, Vol: 5, 페이지: 495 - 534, ISSN 1350-7265
  • 유한 차원 지수 패밀리에서 진화하는 한계 법칙을 가진 Brigo, D, On SDE, STAT PRBABIL LET, 2000, Vol: 49, 페이지: 127 - 134, ISSN 0167-7152
  • Brigo, D, 확산 과정, 지수 밀도의 다지관 및 비선형 필터링, In: Ole E. Barndorff-Nielsen 및 Eva B. Vedel Jensen, 편집자, Geometry in Current Day Science, World Scientific, 1999
  • Brigo, D, Mercurio, F, Lognormal-mixed dynamics and calibration to market discurrency, International Journal and Applied Finance, 2002, Vol: 5, Page: 427 - 446
  • Brigo, D, Mercurio, F, Sartorelli, G, 대체 자산 가격 역학 및 변동성 미소, QUANT FIUNTEC, 2003, Vol: 3, 페이지: 173 - 183, ISSN 1469-7688
  • Alfonsi, A, Brigo, D, 주기적 기능에 기초한 코플라의 새로운 제품군, CONM STAT-THER M, 2005, Vol: 34, 페이지: 1437 - 1447, ISSN 0361-0926
  • Brigo, D, Alfonsi, A, 크레딧 디폴트 스왑 보정 및 SSRD 확률적 강도 모델인 FINGC STOCH, 2005, Vol: 9, 페이지: 29 - 42, ISSN 0949-2984
  • Brigo, D(2008) 후보 시장 모델을 통한 CDS 옵션 및 CDS-Calibrated CIR++ 확률적 강도 모델, In: Wagner, N, 편집자, 신용 위험: 모델, 파생상품 및 관리, Taylor & Francis, 2008
  • Brigo, D, Pallavicini, A, Toresetti, R, (2007) 단일 명칭으로 일반화된 포아송 손실 역학 및 일관성의 클러스터 기반 확장, 국제 이론 및 응용 금융 저널, Vol: 10
  • 브리지오, D, 팔라비시니, A.(2007) 채무불이행과 이자율 사이의 상관관계에 있는 거래상대방 위험. In: Miller, J, Edelman, D, Appleby, J. (편집자), Materical Methods for Finance, Chapman Hall.

참조

  1. ^ 스웨덴 국방과학연구소 과학보고서 http://www.foi.se/ReportFiles/foir_1074.pdf 웨이백머신에 2016-03-03 보관
  2. ^ Funkler, M. R. (2005) 베를린 스프링거 베를라크, 암시적 변동성의 세미파라메트릭 모델링.
  3. ^ M, M, Rutkowski, M. (2004) 베를린 Springer Verlag, 제2판 금융 모델링의 마팅게일 방법.
  4. ^ 바젤이 번호를 잘못 알고 있나? The Banker, Financial Times 주간 부록, 2011년 6월 21일.
  5. ^ 영향도, Risk Magazine, 2012년 12월 71페이지.

외부 링크