단면 회귀
Cross-sectional regression통계학과 계량학에서 단면 회귀는 설명 변수와 설명 변수가 모두 동일한 단일 기간 또는 시점과 연관되어 있는 회귀의 한 유형이다.이러한 유형의 단면 분석은 변수가 시간의 점 순서와 연관되는 것으로 간주되는 시계열 회귀 분석 또는 종적 회귀 분석과는 대조적이다.
예를 들어, 경제학에서 통화 수요를 설명하고 예측하는 회귀 분석(가장 유동적인 자산의 형태로 보유하기로 선택한 사람들의 양)은 단면 또는 시계열 데이터를 사용하여 수행할 수 있다.단면 회귀 분석은 각 데이터가 특정 개인의 화폐 보유액, 소득 및 기타 변수에 대한 관측치를 한 시점에 나타내며, 서로 다른 데이터 지점은 동일한 시점에 서로 다른 개인을 반영할 것이다.이와는 대조적으로 시계열을 사용한 회귀 분석은 각 데이터가 한 시점에 전체 경제의 자금 보유, 소득 등을 나타내며, 서로 다른 데이터 지점이 같은 경제에서 그려지지만 다른 시점에 그려질 것이다.
참고 항목
참조
- Andrews, D. W. K. (2005). "Cross-Section Regression with Common Shocks" (PDF). Econometrica. 73 (5): 1551. doi:10.1111/j.1468-0262.2005.00629.x. 사전 인쇄
- Wooldridge, Jeffrey M. (2009). "Part 1: Regression Analysis with Cross Sectional Data". Introductory econometrics: a modern approach (4th ed.). Cengage Learning. ISBN 978-0-324-66054-8.
외부 링크
- Strathclyde 대학 경제학과 Gary Kop의 금융데이터 강의 노트 단면회귀에 관한 연구
