윌셔 5000

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Wilshire 5000 Total Market Index, 또는 간단히 Wilshire 5000은 미국에서 활발하게 거래되는 모든 미국 주식의 시장 가치를 나타내는 시가총액 가중 지수이다.2022년 3월 31일 현재 지수는 3,660개의 성분을 포함하고 ^[1]있다.이 지수는 미국에 본사를 둔 대부분의 상장기업의 실적을 쉽게 구할 수 있는 가격 데이터로 측정하기 위한 것이다(Bulletin Board/Penny 주식 및 초소규모 기업의 주식은 제외).따라서 이 지수는 뉴욕증권거래소, 나스닥 또는 미국증권거래소를 통해 주로 거래되는 보통주와 리츠의 대다수를 포함한다.제한된 파트너십 및 ADR은 포함되지 않습니다.추적은 티커 ^W5000을 수 있습니다.

역사

• Wilshire 5000 총 시장 지수는 1974년 Wilshire Associates에 의해 제정되었으며, 당시 포함된 이슈의 개수에 따라 이 인덱스를 명명하였다.다우존스앤컴퍼니가 계산과 유지보수를 담당한 후 2004년 4월에 "Dow Jones Wilshire 5000"으로 이름이 변경되었습니다.2009년 3월 31일 다우존스와의 파트너십이 종료되고 지수는 윌셔 어소시에이츠로 돌아갔습니다.
• 지수 ^[1]기준치는 1980년 12월 31일 기준시점 1404.60포인트로 시가총액은 14억445억9600만달러였다.이날 지수 변동폭은 1포인트당 10억달러였다.그러나 기업의 행동과 지수 구성 변경으로 인한 지수 제수 조정은 시간이 지남에 따라 관계를 변화시켰고, 2005년까지 각 지수 포인트는 지수의 총 시가총액에 약 12억 달러의 변화를 반영했다.
• 이 지수는 2000년 3월 24일 14,751.64포인트로 20세기 종가 최고치를 정점으로 기준일보다 20년도 채 되지 않아 10배가량 상승했는데,^[2] 이는 2007년 2월 20일에야 넘어설 수 있는 수준이었다.2000년 최고점에 이르러 이후 배당금이 재투자된 윌셔 5000에 대한 가상의 투자는 2006년 ^[3]10월 3일까지는 마감 기준으로 수익이 나지 않았다.
• 2007년 4월 20일, 지수는 처음으로 15,000을 넘어 마감했다.이날 S&P500지수는 여전히 2000년 3월 최고치를 몇 %포인트 밑돌았다.이는 S&P500지수에 소형주식이 빠져 있고 윌셔5000지수에 포함된 소형주식이 S&P500지수를 지배하고 있는 대형주식을 웃돌았기 때문이다.이 지수는 2007-08년 대공황과 관련 금융위기 직전인 2007년 10월 9일 15,806.69포인트로 사상 최고치를 기록했다.
• 2007년 후반 이후 서브프라임 대출난이 확대되면서 미국은 2008년 9월 15일부터 가속화된 약세장으로 전락했다.10월 8일, 윌셔 5000은 2003년 이후 처음으로 10,000 밑으로 마감했다.이 지수는 13년 만에 최저치를 기록하면서 ^[4]2009년 3월 9일 6,858.43포인트를 밑돌아 2007년의 최고치보다 시가총액 약 10조9,000억달러의 손실을 나타냈다.
• Wilshire 5000 지수는 2009년 첫^[5] 11개월 동안 시장 가치가 약 2조 5천억 달러 상승한 반면 지수는 2,105 포인트 상승했습니다.따라서 2009년 11월 현재 각 지수 포인트는 약 12억달러의 시장 가치를 나타내고 있다.
• 이 지수는 2012년 12월 31일에 1999년과 2007년의 몇 퍼센트보다 몇 퍼센트 높은 연중 최고치를 달성했지만, 15,000선을 5포인트 밑돌지 못하고 14,995.11포인트로 마감했다.그러나 단기적으로는 계속 상승해 2013년 2월 8일 사상 처음으로 1만6000선을 돌파했다.5월 ^[6]3일 17,000포인트, 8월 1일 18,000포인트, 11월 14일 19,000포인트를 돌파하면서 2013년에 지수가 도달한 네 개의 이정표 중 첫 번째가 될 것이다.Wilshire 5000 지수는 2013년 12월 31일 19,706.03포인트로 거래를 마쳐 사상 최고치를 기록했다.
• 2014년 2월 28일, Wilshire 5000은 20,000포인트를 넘는 사상 첫 고지를 기록했습니다.3월 4일, 지수는 처음으로 이 이정표를 넘어 마감했다.2014년 7월 1일, 지수는 처음으로 21,000선을 넘어 마감되었다; 2017년 중반에는 처음으로 25,000선을 넘어 마감될 것이다.
• 2018년 8월 24일, 윌셔 5000은 사상 처음으로 사상 최고치를 기록했고 30,000포인트가 넘는 첫 종가를 기록했습니다.
• 2020년 3월 지수는 2016년 이후 처음으로 2만5000선을 밑돌았다.
• 2021년 1월 7일, 윌셔 5000은 사상 처음으로 사상 최고치를 기록했고 40,000포인트가 넘는 첫 종가를 기록했다.

높은 값을 기록하다

유형	날짜 설정	가치
최고 마감	2021년 11월 8일 월요일	48,951.72
인트라데이 최고치	2021년 11월 5일 금요일	49,089.39

버전

인덱스에는 다음 5가지 버전이 있습니다.

• 자본금 총수익률
• 총자본가격
• 변동조정합계수익률
• 변동 조정 가격
• 등가중량^[7][8]

지수의 총 수익률과 가격 버전의 차이는 총 수익률 버전이 배당금 재투자를 고려한다는 것이다.전체 대문자, 변동 조정 버전 및 등가 가중치의 차이는 지수 구성요소의 가중치 부여 방식에 있습니다.전체 상한 지수는 각 회사의 총 발행 주식을 사용합니다.변동 조정 지수는 변동 조정된 주식을 사용합니다.균등 가중 지수는 인덱스의 각 보안에 동일한 가중치를 할당합니다.

계산

다음 중 하나를 선택해주세요.

• M = 지수에 포함된 이슈의 수
• P_i = 지수에 포함된 발행 1주당 가격 i
• N_i = 완전 자본화 버전의 경우 발행 i의 주식 수 또는 변동 조정 버전의 경우 발행 i의 주식 수
• ${\displaystyle }$α$(\displaystyle \alpha =$ 고정 스케일링 ${\displaystyle \mathrm{계수}}$).

그러면 인덱스의 값은 다음과 같습니다.

$\displaystyle \alpha \sum _{i=1}^{M}N_{i}P_{i}}$

현재 1개의 지수포인트는 시가총액 10억 달러를 약간 웃도는 수준이다.

지수에 포함된 종목 리스트는 매월 갱신되며 기업의 분사 및 기업공개로 인한 신규 리스트를 추가하고 핑크 시트로 이행하거나 10일 이상 거래가 정지된 종목은 삭제된다.

대체 수단

CRSP US Total Market Index(CRSPTM1)는 증권가격연구센터가 공급하는 미국 주식의 매우 유사한 종합지수이다.그것은 인덱스 펀드에서 사용하도록 특별히 설계되었다.다우존스와 윌셔가 분리된 후 다우존스는 윌셔 5000과 비슷한 다우존스 미국 종합주가지수라고 불리는 그들만의 종합주가지수를 만들었다.

인기 지수 중 윌셔 5000 지수는 미국 주식 ^[9]평가의 벤치마크로 사용하기에 가장 좋은 지수인 것으로 밝혀졌다.

「 」를 참조해 주세요.

• 윌셔 어소시에이션스
• 윌셔 4500
• 러셀 3000
• 다우존스앤컴퍼니
• 뉴스 코퍼레이션
• 나스닥 OMX
• 뉴욕증권거래소 유로넥스트
• S&P 1500

레퍼런스

외부 링크

• 공식 웹사이트
• 윌셔 5000 패밀리
• W5000용 Yahoo! 파이낸스 페이지