나심 니콜라스 탈렙

Nassim Nicholas Taleb
나심 니콜라스 탈렙
Taleb mug.JPG
태어난1960년 9월 12일(1960-09-12)(61세)
레바논, 아미운
국적.레바논미국인
모교
로 알려져 있다응용 인식론, 반취약성, 블랙 스완 이론, 터무니없는 오류
어워드Bruno Leoni Award, Wolfram Innovator Award
과학 경력
필드의사결정 이론, 리스크, 확률
기관뉴욕대학교 탄든공대, 매사추세츠대학교 애머스트, Courant 수학과학연구소
논문동적 헤지의 미세 구조 (1998)
박사 어드바이저엘리예트 게만
영향Sextus Experius · Popper · 만델브로 · 카네만 · 하이에크 · 세네카 · 몬타인 · 니체 · 시몬
웹 사이트fooledbyrandomness.com

나심 니콜라스[a] 탈렙(Nassim Nicholas Taleb, 1960년 ~ )은 레바논계 미국인 에세이스트, 수학 통계학자, 전직 옵션 트레이더, 리스크 분석가, 경언가로[1] 무작위성, 확률, 불확실성의 문제에 관한 연구를 하고 있다.선데이 타임즈는 2007년 책 "검은 백조"를 [2]제2차 세계대전 이후 가장 영향력 있는 책 12권 중 하나로 평가했다.

탈렙은 2001년부터 2018년 사이에 출판된 불확실성에 대한 5권의 철학 에세이 인서트의 저자이다.그는 [3][4][5][6][7]여러 대학에서 교수로 재직하고 있으며, 2008년 9월부터 뉴욕대학교 Tandon 공학대학에서 리스크 공학의 저명한 교수로 재직하고 있습니다.그는 2014년 9월부터 학술지 '위험과 의사결정 분석'의 공동 편집장을 맡고 있습니다.수학금융 실무자, 헤지펀드 매니저, 파생상품 트레이더로도 활동했으며 현재 Universa [8]Investments의 과학 고문으로 등록되어 있습니다.

Taleb은 금융업계가 사용하는 리스크 관리 방식을 비판하고 금융위기에 대해 경고했으며, 이후 2000년대 후반[9][10]금융위기로 이득을 보았다.그는 [11]예측하기 어려운 상황을 견뎌낼 수 있는 사회를 뜻하는 이른바 "블랙 스완 강건한" 사회를 옹호한다.그는 시스템에서 "반취약성"이라고 부르는 것, 즉 과학적 발견 방법으로서 "볼록한 손질"뿐만 아니라 무작위 사건, 오류 및 휘발성의[12][13] 특정 클래스에서 이익을 얻고 성장하는 능력, 그리고 그로 인해 분산된 실험이 직접적인 연구를 [14][15]능가한다는 것을 의미한다.

초기 생활과 가정 환경

학생으로서의 탈레브

탈렙은 레바논 아미운에서 미네르바 곤과 나기브 [16]탈렙의 아들로 태어났다.그의 부모는 안티오키아 그리스 [17]혈통으로 프랑스 시민권을 가지고 있었다.그의 할아버지 푸아드 니콜라스 곤과 증조할아버지 니콜라스 곤은 둘 다 1940년대부터 1970년대까지 부총리였다.그의 친할아버지 나심탈렙은 대법원 판사였고 그의 증조할아버지 이브라힘탈렙은 [18][19][20]1866년 레바논 산 주지사였다.탈렙은 [21][22]베이루트에 있는 프랑스 그랑 리세 프랑코-리바네라는 학교를 다녔다.그의 가족은 1975년 [23]시작된 레바논 내전으로 정치적 명성과 재산이 줄어들었다.

교육

탈렙은 [24]파리 대학에서 학사 및 석사 학위를 받았습니다.는 펜실베니아 대학 와튼 스쿨([21][9]1983년)에서 MBA를, 파리 대학(도핀)에서 경영학 박사(1998년)[25]를 취득했으며, 엘리예트 [25]게만의 지도 아래 경영학 박사 학위를 취득했다.그의 논문은 파생상품 가격 [25][26]책정의 수학에 초점을 맞췄다.

르몽드의 한 프로필에 따르면 탈렙은 10개 [27]국어로 읽는다고 한다.

재무 뷰

Taleb은 수리금융 [28]전문가, 헤지펀드 매니저,[11][29][30] 파생상품 [21][31][32]트레이더였습니다.그는 Universa Investments의 과학 고문이다.

탈렙은 스스로를 사업가라기보다는 무작위 인식론자로 여기며, 독립과 [33]권위로부터의 자유를 얻기 위해 무역을 이용했다고 말한다.그는 극단적인 시장 움직임에 대한 투자자들의 노출을 완화하기 위한 테일 리스크 헤지(현재는 "블랙 스완 프로텍션"[34]이라고도 함)의 선구자였다.그의 비즈니스 모델은 위기로부터 투자자를 보호하는 동시에 드문 사건으로부터 보상을 얻는 것이었고, 따라서 그의 투자 관리 경력에는 긴 [21]가뭄이 뒤따르는 잭팟이 몇 개 있었다.

그는 또한 다음과 같은 위치:크레디트 스위스 UBS, 통화, 상품과 퍼스트 보스턴 Banque Indosuez의 수석 통화 파생 상품 거래자, 경영 이사 겸 financia 세계적인 머리에non-dollar 고정 수입에 대한 전 세계적 주요 특허를 낸 재정 거래 파생 상품 trader에서[35][36][37]관리 감독과 독점적 상인을 개최했습니다.나는 옵션 arbCIBC Wood Gundy, Bankers Trust(현 도이체방크), BNP Paribas의 독점 트레이더, 시카고 상품거래소의 독립 옵션 시장 메이커이자 Experimica Capital의 설립자.

보도에 따르면 탈렙은 1987년 붕괴[21] 이후 재정적으로 독립했으며 2000년[33] 나스닥 급락과 2007년 [9]시작된 금융위기에 성공했다고 한다.이러한 현상은 금융에서 사용되는 현실과 통계 분포의 불일치 때문이라고 그는 말했다.그 위기 이후, 탈렙은 소위 "블랙 스완 강건한 사회"[38][4]의 운동가가 되었다.2007년부터는 플로리다주 마이애미에 있는 Universa Investments의 수석/시니어 사이언티픽 어드바이저를 맡고 있습니다.이 펀드는 전 Experimica 파트너 Mark Spitznagel이 소유하고 관리하고 있습니다.2008년 [9][39]10월에 65%에서 115%의 수익률을 올린 펀드도 있습니다.2007년 월스트리트저널 기사에서, 탈렙은 2004년에 거래를 그만두고 전업 [40][contradictory][9]작가가 되었다고 주장했다.그는 2010년부터 [41]자신이 관여하게 된 본질을 "완전히 수동적"이라고 설명한다.

학력

Taleb은 2006년에 [35]수학 연구자, 학자, 철학적 수필가가 되어, NYU의 Courant Institute of Mathematical Science, Massachusetts Amherst, London Business School, Oxford University에서 재직했습니다.그는 [7][35][42][43]2008년부터 뉴욕대학교 Tandon 공학대학에서 리스크 공학의 저명한 교수로 재직하고 있습니다.그는 2009년부터 [44]2013년까지 옥스퍼드 대학교 사이드 비즈니스 스쿨 BT 센터에서 저명한 연구 학자로 재직했습니다.

Taleb은 2014년 [45]9월부터 학술지 리스크의사결정 분석의 책임자를 맡고 있으며, 런던에서 Paul Wilmott와 함께 정규 과정(19회, 2015년 [46]3월)을 공동으로 가르치고 있으며, 때때로 Certificate in Quantitative [47]Finance를 위한 강의 과정에 참여하기도 합니다.는 또한 뉴잉글랜드 복합 시스템 [48]연구소의 공동 연구원이기도 합니다.

2015년 말, Taleb, Robert J. FreyRaphael Douady는 Real World Risk Institute를 설립하여 "실제 세계에서의 엄밀함을 위한 원칙과 방법론을 구축하고 의사결정에 있어 명확한 접근 방법을 체계화하여 경영진의 교육 과정을 제공하고 2개의 [49]자격증을 발급합니다."

작문 경력

불확실성에 관한 탈렙의 5권 철학 에세이는 다음과 같은 책을 다루고 있다.무작위성에 속아(2001년),블랙 스완 (2007–2010), 프로크러스테스의 침대 (2010), 안티취약성 (2012), 스킨 인 더 게임 (2018)이 그것이다.그것은 2016년 11월에 처음 4권만 포함하여 출판되었다.다섯 번째 책은 2019년 8월에 추가되었다.

2001년에 출판된 그의 첫 번째 비기술적인 책인 Fulked by Randomness는 삶에서 무작위성의 역할을 과소평가하는 것에 관한 책으로,[50] Fulking by Randomness가 알려진 가장 똑똑한 75권의 책 중 하나로 선정되었습니다.

예측할 수 없는 사건에 대한 그의 두 번째 비기술적인 책인 The Black Swan은 2007년에 출판되어 거의 300만 부(2011년 2월 현재)가 팔렸다. 책은 뉴욕타임스 베스트셀러 목록[51]36주, 하드커버 17주, 페이퍼백 [21][52]19주, 31개 [21]언어로 번역됐다.이 책은 2008년의 [17][53]은행과 경제 위기를 예측한 것으로 인정받고 있다.

격언집 프로크루스테스의 침대: 철학과 실용주의 격언은 2010년 12월에 개봉되었다.

의 인서트 시리즈의 네 번째 책-내취약성: Things That Gain with Disorder—는 2012년 [54]11월에 출판되었습니다.

의 인서트 시리즈의 다섯 번째 책: 게임스킨: Hidden Asymmetries in Daily Life—는 2018년 2월에 출판되었습니다.

탈렙의 비기술적인 작문 스타일은 짧은 철학적 이야기와 역사적, 과학적 해설을 섞은 서사적, 종종 반자전적 문체로 묘사되어 왔다.탈렙의 첫 번째 두 권의 판매는 [21]약성에 대한 후속 책으로 4백만 달러의 선금을 받았다.

아이디어와 이론

나심탈렙이 다룬 주제 계보도

Taleb의 저서 The Bed of Procrustes는 중심적인 문제를 요약하고 있습니다."지식의 한계와 우리가 관찰하지 못하는 것, 보이지 않는 것과 알려지지 않은 것에 직면한 우리 인간은 생명과 세계를 명료한 상품화된 아이디어에 짜넣음으로써 긴장을 해소합니다."탈렙은 플라토닉(즉, 이론)의 현실 접근법에 동의하지 않으며, 지도가 [32]전혀 없는 것이 아니라 잘못된 현실 지도로 사람들을 이끈다.그는 대부분의 경제적이고 위대한 사회과학 이론화에 반대하는데, 그의 견해로는 플라톤의 형식 이론의 남용을 심각하게 겪고 있다.이러한 구조들과 다른 구조들을 바탕으로, 그는 그가 "블랙 스완 강건한" 사회, 즉 예측하기 어려운 [11]사건들을 견뎌낼 수 있는 사회를 의미한다.

그는 또한 생물학적, 경제적 및 기타 시스템이 특정 유형의 무작위 오류와 이벤트를 포함하여 변동성에 의해 이익을 얻고 이를 통해 성장할 수 있는 능력을 보인다는 것을 제안했는데, 이는 그가 [55][56]반취약성이라고 부르는 이러한 시스템의 특성이다.이와 관련, 그는 또한 대학이 지식을 창출하는 것보다 홍보와 학점을 주장하는 데 더 뛰어나다고 믿는다.그는 지식과 기술은 보통 하향식 직접 [57][58]: 182 연구가 아닌 소위 말하는 "stockastic intinking"에 의해 생성된다고 주장하며, 그가 볼록한 [54]: 181ff, 213ff, 236ff intinking이라고 부르는 접근방식인 과학적 발견 방법으로서 직접 연구를 능가하는 방법으로서 옵션과 같은 실험을 제안했습니다.

탈레브는 경제이론의 피해가 [59][60]막대할 수 있다며 노벨 경제학상 취소를 요구했다.그는 하향식 지식은 학문적 [61]환상이라고 반대한다.Espen Gaarder Haug와 함께, Taleb은 옵션 가격은 모델이 아닌 운영자에 의해 "휴리스틱 방식"으로 결정되며, 모델은 "비행하는 방법에 대해 새들을 가르치고 있다"[61]고 주장한다.교사이자 저자인 파블로 트리아나는 Haug와 Taleb에 [62]관해 이 주제를 탐구했으며, 아마도 Taleb가 은행을 치명적인 위험을 감수하는 것이 금지된 공공시설로 취급하는 것이 옳다고 주장하는 반면, 헤지펀드와 다른 규제되지 않은 단체들은 그들이 [63]원하는 것을 할 수 있어야 한다고 말한다.

그의 글에서, Taleb은 실제 세계의 무작위성과 확률을 계산할 수 있는 양자 물리학의 "구조화된 무작위성"을 비교하는 오류를 확인하고 논의했습니다. 도박과 같은 우연의 게임들은 소유주에 의해 [64][65][66][67]그 확률이 의도적으로 구성되었습니다.Taleb은 이것을 "황당한 오류"라고 부른다.그는 예측 모델들이 플라톤주의로 고통받고, 수학적 순수성에 끌리며, 다음과 같은 몇 가지 핵심 아이디어를 고려하지 않는다고 주장한다: 모든 관련 정보를 소유하는 것의 불가능성, 데이터의 알려지지 않은 작은 변화들이 큰 영향을 미칠 수 있다는 것, 그리고 경험적 데이터에 기초하고 있는 잘못된 이론/모델들.발생하지는 않았지만 발생할 수 있는 사건을 고려해야 합니다.블랙 스완의 우스꽝스러운 오류를 논하면서, 그는 "달의 어두운 면은 더 보기 어렵고, 빛을 비추는 것은 에너지를 소모한다.마찬가지로 보이지 않는 곳에 빛을 비추는 것은 계산과 정신적 노력 모두에서 비용이 많이 듭니다."

블랙 스완 제2판에서, 그는 양적 경제학의 기초가 결함이 있고 매우 자기반성적이라고 가정했다.그는 통계는 희귀 사건의 위험을 예측할 수 없기 때문에, 이러한 사건의 희귀성에 비례하여 급성인 문제의 위험을 예측할 수 없기 때문에, 기본적으로 분야로서 불완전하다고 말한다.수학자 라파엘 두아디(Raphael Douady)와 함께 그는 이 문제를 통계적 불식이라고 불렀다. (Douady and Taleb, 2010).[68]

탈렙은 그의 주요 도전을 "강화"와 "반취약성"에 대한 그의 생각, 즉 우리가 이해하지 못하는 세상에서 어떻게 살고 행동하며 블랙 스완 사건에 대한 견고함을 구축하는지에 대한 그의 아이디어를 매핑하는 것이라고 설명했다.Taleb은 노출 영역에서 "[69]제4 사분면"의 아이디어를 도입했다.그 응용 프로그램 중 하나는 그가 말하는 가장 효과적인(가장 취약한) 리스크 관리 접근법에 대한 그의 정의입니다. 즉, 정치에서 경제, 개인의 사생활에 이르기까지 모든 영역에 걸쳐 극단적인 선형 조합을 선호하는 중간을 피하는 것을 기본으로 하는 "바벨 전략"입니다.Taleb에 따르면 이들은 추정 오류에 더 강한 것으로 간주됩니다.예를 들어, 그는 '중위험' 투자에 돈을 투자하는 것은 무의미하다고 제안하는데, 그 이유는 위험을 계산하는 것은 불가능하지는 않지만 어렵기 때문이다.그가 선호하는 전략은 극도로 보수적이면서도 매우 공격적이 되는 것입니다.예를 들어 투자자는 80~90%를 재무성 어음과 같은 매우 안전한 수단에 투자하고 나머지는 매우 위험하고 다양한 투기성 베팅에 투자할 수 있습니다.다른 제안은 제한된 단점을 가지고 매우 투기적인 베팅에 참여하는 것이다.

Taleb은 이러한 전략을 채택함으로써 포트폴리오가 "강력"해질 수 있다고 주장한다. 즉, 블랙 스완 사건에 대한 긍정적인 노출을 얻으면서 그러한 무작위 [70]: 207 사건으로 인한 손실을 제한할 수 있다.도날드 게만과 헬리에트 게만과 함께, 그는 규제와 다른 [71]제약 하에서 경제 생명이 엔트로피에서 증가한다는 E. T. Jaynes의 통찰에 기초해 "제한될 수 있는 것만을 제한하고 다른 곳에서 엔트로피를 최대화하는 것"으로 구성된 "최대 엔트로피 바벨"을 모델링했다.Taleb은 또한 건강과 운동에 비슷한 바벨 스타일의 접근방식을 적용한다.그는 매일 꾸준히 적당한 운동을 하는 대신, 때때로 극단적인 노력을 기울이면서 대부분의 시간을 천천히 걷는 것과 같은 저노력 운동을 하는 것이 낫다고 제안한다.그는 인간의 몸이 예상치 못한 다양한 노력과 많은 [72]휴식과 함께 무작위 환경에서 살도록 진화했다고 주장한다.

그는 2017년 5월 19일 론 폴 리버티 리포트에 특별 게스트로 출연하여 비개입주의 외교 [73]정책을 지지한다고 밝혔다.이후 탈렙은 론 [74], 랄프[75] 네이더와 함께 두 남성에게 [76][77]헌정된 스킨 인 더 게임을 지원하는 쇼에 출연했다.

탈렙은 Anti-fragile과 과학논문에[78] 현대 사회의 습관의 통계구조가 인류의 조상 환경과 너무 많이 다르다면 소비 분석은 구성보다는 빈도에 초점을 맞춰야 한다고 썼다.즉, 영양소 공급의 무작위성을 무시하는 연구는 무효입니다.

Taleb은 Yaner Bar-Yam, Joseph Norman과 함께 새로운 병원균을 통한 전신적 대유행 위험이라는 논문을 공동 집필했다. – Coronavirus: A 노트.2020년 1월 26일 발행된 논문은 SARS-CoV-2가 정책 입안자들과 의료 [79]전문가들에 의해 충분히 심각하게 받아들여지지 않고 있다는 입장을 취했다.

칭찬과 비판

2008년 더 타임즈 기사에서, 저널리스트 브라이언 애플랴드는 탈렙을 "현재 세계에서 [31]가장 섹시한 사상가"라고 묘사했다.노벨상 수상자인 다니엘 카네만은 "탈렙은 특히 금융시장에서 불확실성에 대한 많은 사람들의 생각을 바꿨다"며 세계 최고의 지식인에 탈렙의 이름을 포함시킬 것을 제안했다.그의 책 '검은 백조'는 인간이 예상치 못한 [80]사건을 이해하려고 하는 방식에 대한 독창적이고 대담한 분석입니다."탈렙은 2009년 다보스에서 열린 세계경제포럼 연차총회에서 "록스타" 취급을 받았다.그 자리에서 그는 은행가들에게 가혹한 말을 했고, 은행가들의 무모함이 "당신이 처벌을 받는다면"[81][82] 반복되지 않을 것이라고 암시했다.

Taleb은 통계학자들이 희귀한 사건의 위험과 폭발의 위험에 관한 한 사이비 과학자가 될 수 있으며, 복잡한 [83]방정식으로 그들의 무능력을 가릴 수 있다고 주장한다.이러한 입장은 비판을 불러 일으켰다: 미국 통계협회The American Statistician 2007년 8월호를 The Black Swan에게 할애했다.이 잡지는 탈렙의 글쓰기 스타일과 그의 통계문학 표현에 초점을 맞추어 탈렙의 주요 논점에 대한 칭찬과 비판을 혼합했다.클렘슨 대학의 수학 교수인 Robert Lund는 "블랙 스완"에서 Taleb은 "때로는 무신경하고 과장된 진술의 대상이다; 전문 통계학자는 이 책이 보편적으로 [84]순진하다는 것을 알게 될 것이다."라고 쓰고 있다.그러나 룬드는 "탈렙에 동의하는 부분이 많다"고 인정하며 "재정이나 철학적인 가능성에 조금이라도 관심이 있는 사람"이라면 "책은 필수"라고 쓰고 있다.

예시바포드햄 대학의 저자이자 양적 분석가이자 금융학과 겸임교수애런 브라운은 "블랙 스완에 대해 "이 책은 마치 탈렙이 비모수적 방법, 데이터 분석, 시각화 도구 또는 강력[85]추정에 대해 들어본 적이 없는 것처럼 읽힌다"고 말했다.그럼에도 불구하고, 그는 이 책을 "필수 독서"라고 부르며 통계학자들이 "중요한 철학적, 수학적 진실"을 얻기 위해 모욕감을 간과할 것을 촉구한다.Taleb은 The Black Swan 2호에서 "내가 들은 가장 흔한 (그러나 쓸모없는) 논평 중 하나는 '강력한 통계'로부터 어떤 해결책이 나올 수 있다는 것이다"라고 대답했다.이러한 기술을 사용하여 정보가 없는 곳에서 어떻게 정보를 창출할 수 있는지 궁금합니다.[86]: 353 웨스트폴과 힐베는 2007년 이 책을 칭찬하면서 "탈렙의 비판은 종종 근거가 없고 때로는 말도 [87]안 되는 것"이라고 불평했다.탈렙은 "작가들과 전문직 종사자들을 겁쟁이나 바보, 대부분 바보로 묘사한다.그의 글은 논거가 아닌 너구리 대화처럼 불경력, 부수적, 구어체로 가득 차 있다.하지만 그것은 매우 즐겁습니다 – 매력적이지만 쉽게 맛볼 수 있습니다.그러나 그의 분노와 조롱 뒤에는 심각한 문제들이 있다.오늘날 사용되고 있는 리스크 관리 모델에서는, 리스크 관리 모델을 채용하는 기업을 보호한다고 주장하는 이벤트 자체가 제외됩니다.이 모델들은 기술적 정교함의 겉모양을 가지고 있다.양적 분석가는 기업 경영진과 감독당국을 안심시키고 환상의 [88]안정감을 갖게 했습니다."버클리 통계학자 데이비드 프리드먼은 탈렙의 입장을 반박하려는 통계학자들의 노력은 [89]설득력이 없다고 말했다.

탈렙과 노벨상 수상자인 마이런 스콜스는 특히 에스펜 하우그와 왜 아무도 블랙-숄즈-머튼 공식을 사용하지 않았는지에 대한 탈렙의 논문 이후 인신공격을 주고받았다.탈렙은 스콜스가 2008년 금융위기에 책임이 있다며 "이 사람은 수도쿠에 있는 양로원에 있어야 한다"고 제안했다.그의 자금은 두 배로 불어났다.그가 워싱턴에서 위험에 [4]대해 아무에게도 강의하는 것을 허용해서는 안 된다."스콜스는 탈렙이 단지 아이디어를 대중화하고 책을 팔아 돈을 벌고 있다고 반박했다.스콜스는 탈렙이 이전 문헌을 인용하지 않으며,[90] 이러한 이유로 학계에서 심각하게 받아들여지지 않는다고 주장했다.Haug and Taleb (2011)는 블랙-숄즈 공식이 스콜스의 것이 아님을 보여주는 수백 개의 연구 문서를 나열했고, 경제학 기득권이 보다 정교한 [91]공식을 개발한 실무자와 수학자(예: 에드 소프)의 문학을 무시했다고 주장했다.

찰리 로즈에 대한 인터뷰에서, 탈렙은 블랙 스완에 대해 받은 어떤 비판도 그의 중심점을 반박하지 않았고, 이것은 그가 그의 자산과 그의 [92]고객들의 자산들을 보호하도록 설득했다고 말했다.

예를 들어 2009년 다보스에서 리먼 브라더스가 파산한 에 대해 "행복하다"고 말하는 등 금융 산업 일부에 대한 Taleb의 공격적이고 분명한 논평은 인신공격과 가능한 [93]위협의 보고로 이어졌습니다.

명예

주요 작품

책들

인서토

인서토는 불확실성에 대한 철학적 에세이로서 탈렙의 작품 모음이다.2016년 11월 4개 작품군으로 묶였다 ISBN978-0399590450다섯 번째 책인 Skin in the Game은 2018년 2월에 출판되었다.이 다섯 번째 책은 2019년 7월에 다른 4개의 작품과 함께 Incerto(Deluxe Edition) ISBN978-1984819로 번들되어 있습니다.

테크니컬 인서터

  • Statistical Consequences of Fat Tails: Real World Preasymptotics, Epistemology, and Applications (Technical Incerto Vol. 1). STEM Academic Press. 2020. ISBN 978-1-5445-0805-4.

다른.

논문의 선정

「 」를 참조해 주세요.

메모들

  1. ^ Arabic: نسيم نقولا طالب

레퍼런스

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