재무 계량
Financial econometrics |
금융경제측정학은 금융시장 [1]데이터에 통계적 방법을 적용하는 것이다.금융 계량학은 경제 분야에서 금융 경제학의 한 분야이다.연구 분야에는 자본 시장,[2] 금융 기관, 기업 금융 및 기업 지배구조가 포함됩니다.주제는 종종 개별 주식, 채권, 파생상품, 통화 및 기타 금융상품의 자산평가에 관한 것이다.
이는 일반적으로 경쟁이 치열한 유동성 시장에서 거래되는 금융자산의 가격을 분석하는 데 중점을 두기 때문에 다른 형태의 계량경제학과는 다르다.
금융업에 종사하거나 금융부문을 연구하는 사람들은 포트폴리오 관리 지원 및 유가증권 평가 등 다양한 활동에서 계량경제 기법을 사용하는 경우가 많다.향후 며칠, 몇 주, 몇 달 및 몇 년 동안 '나쁜' 투자 결과가 예상되는 빈도를 파악하는 것이 중요한 경우, 재무 계량학은 리스크 관리에 필수적입니다.
토픽
재무 계량학자들이 일반적으로 잘 알고 있는 주제는 다음과 같습니다.
- 고주파 가격 관측 분석
- 차익거래 가격설
- 자산 가격[3] 변동
- 최적의 자산 배분
- 통합
- 사건 연구
- 자기 회귀 조건부 이색성[4] 등의 비선형 재무 모델
- 실현된 분산
- 수익률 기반 스타일 분석과 같은 펀드 성과 분석
- 랜덤 워크 가설 검정
- 자본자산가격결정모델
- 금리의 기간 구조(수익률 곡선)
- 위험 가치
- 지수 평활 모델 및 RiskMetrics와 같은 변동성 추정 기법
연구 커뮤니티
Society for Financial Econometrics(SoFiE)[5]는 빠르게 성장하는 금융 계량 분야에서 연구와 아이디어를 공유하는 데 전념하는 학자들과 실무자들의 글로벌 네트워크입니다.독립 비영리 회원 단체로 거시경제 펀더멘털과의 연계 등 금융과 계량경제학의 교차로에서 회의, 프로그램 및 활동을 조직하고 후원함으로써 연구와 교육을 촉진하고 확대하는 데 전념하고 있습니다.SoFiE는 Robert F에 의해 공동 설립되었습니다. 엥글과 에릭 기젤스.
재무 계량학 연구를 발행하는 최고 품질의 저널에는 Econometrica, 경제 계량학 저널, 비즈니스 & 경제 통계 저널 등이 있습니다.금융 계량[6] 저널은 금융 계량학에 독점적으로 초점을 맞추고 있다.Federico Bandi와 Andrew Patton에 의해 편집되었으며 SoFiE와 밀접한 관계가 있습니다.
노벨 경제학상은 2003년에 Robert F.에게 수여되었습니다. Engle은 "시변하는 변동성을 가진 경제 시계열 분석 방법"과 "공통적인 [7]추세로 경제 시계열을 분석하는 방법"을 위해" 그리고 2013년에는 "자산 [8]가격에 대한 경험적 분석"을 위해 유진 파마, 라스 피터 한센, 로버트 J. 쉴러에게 "경제 시계열 분석 방법"을 제공했습니다.다른 영향력 있는 연구자들로는 토르벤 G가 있다.안데르센, 팀 볼러슬레프, [9]닐 셰퍼드.
레퍼런스
- ^ Brooks, Chris (2014). Introductory Econometrics for Finance (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9781107661455.
- ^ Campbell, John; Lo, Andrew; MacKinlay, Andrew (1997). The Econometrics of Financial Markets. Princeton: Princeton University Press. ISBN 9780691043012.
- ^ Taylor, Stephen (2005). Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction. Princeton: Princeton University Press. ISBN 9780691134796.
- ^ Wang, Peijie (2003). Financial Econometrics: Methods and Models. Routledge. ISBN 978-0-415-22455-0.
- ^ "{title}". Archived from the original on 2012-11-17. Retrieved 2012-11-10.
- ^ "{title}". Archived from the original on 2009-11-24. Retrieved 2009-12-02.
- ^ "{title}". Archived from the original on 2017-06-02. Retrieved 2017-06-13.
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- ^ "Profiles".
